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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,57%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,1 mi
(-3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,82%
Posição
52
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 8,82 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 4,43 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
Invesco DB Energy Fund
DBE
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 6,14 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+US$ 1,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 44,7 mi | 14,19% |
430.106
-18.807
| -4% | -US$ 1,95 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 28,1 mi | 8,92% |
294.940
-15.142
| -5% | -US$ 1,44 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,44 bi
| US$ 18,6 mi | 5,9% |
293.922
+92.429
| +46% | +US$ 5,72 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 17,8 mi | 5,63% |
451.789
-31.374
| -6% | -US$ 1,2 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 11,7 mi | 3,71% |
268.480
+104.499
| +64% | +US$ 4,43 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
6
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,24 bi
| US$ 10,3 mi | 3,28% |
283.959
-27.771
| -9% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 10,2 mi | 3,25% |
302.924
-38.528
| -11% | -US$ 1,25 mi |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 9,7 mi | 3,09% |
149.723
-17.000
| -10% | -US$ 1,1 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,32 bi
| US$ 9,43 mi | 2,99% |
105.834
-11.421
| -10% | -US$ 1 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,12 bi
| US$ 9,01 mi | 2,86% |
+102.345
| Nova | +US$ 8,82 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 8,98 mi | 2,85% |
74.001
+9.495
| +15% | +US$ 1,14 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 8,75 mi | 2,77% |
182.926
+55.232
| +43% | +US$ 2,57 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 8,44 mi | 2,68% |
83.470
-10.631
| -11% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 6,82 mi | 2,16% |
62.829
-10.038
| -14% | -US$ 1,09 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 6,78 mi | 2,15% |
63.637
-9.496
| -13% | -US$ 1,01 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 6,72 mi | 2,13% |
111.192
-8.509
| -7% | -US$ 518 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 6,66 mi | 2,11% |
393.008
-30.680
| -7% | -US$ 501 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 710 mi
| US$ 6,42 mi | 2,04% |
307.725
-23.520
| -7% | -US$ 487 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 462 mi
| US$ 6,17 mi | 1,96% |
97.741
+27.690
| +40% | +US$ 1,71 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,17 mi | 1,96% |
28.512
-2.090
| -7% | -US$ 446 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,22 bi
| US$ 5,98 mi | 1,9% |
50.243
-3.643
| -7% | -US$ 430 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 5,62 mi | 1,78% |
103.076
-12.508
| -11% | -US$ 679 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 5,56 mi | 1,76% |
48.452
-6.213
| -11% | -US$ 708 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 4,54 mi | 1,44% |
56.875
-8.123
| -12% | -US$ 646 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 4,52 mi | 1,43% |
86.063
-12.734
| -13% | -US$ 667 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T1 2017
No T1 2017, Quantitative Advantage detinha 52 posições no valor de US$ 315 mi, uma queda de 3,7% em relação a US$ 327 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Quantitative Advantage fez uma retirada líquida de US$ 24,8 mi em T1 2017, encerrando 4 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Telecommunications ETF, uma posição estimada em US$ 10 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Quantitative Advantage abriu uma nova posição em First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF no valor de US$ 9,01 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T1 2017 foi First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 102.345 ações no valor de US$ 9,01 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Pacific ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 5,72 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T1 2017 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares US Telecommunications ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 54% de sua carteira de US$ 315 mi no T1 2017.
- Quantitative Advantage abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T1 2017.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage caiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 315 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T1 2017, protocolado em 4 de mai. de 2017.