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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.57%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.15억
AUM 성장
-US$1209만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$2482만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.82%
보유액
52
신규
2
증가
8
축소
38
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$882만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$572만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$443만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$257만 |
| 5 |
Invesco DB Energy Fund
DBE
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$996만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$978만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$614만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$195만 |
| 5 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+US$144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$4475만 | 14.19% |
430,106
-18,807
| -4% | -US$195만 |
2016 Q4
1분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$2813만 | 8.92% |
294,940
-15,142
| -5% | -US$144만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.8억
| US$1860만 | 5.9% |
293,922
+92,429
| +46% | +US$572만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$1776만 | 5.63% |
451,789
-31,374
| -6% | -US$120만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177억
| US$1171만 | 3.71% |
268,480
+104,499
| +64% | +US$443만 |
2016 Q4
1분기
|
|
6
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.5억
| US$1033만 | 3.28% |
283,959
-27,771
| -9% | -US$102만 |
2016 Q4
1분기
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$1024만 | 3.25% |
302,924
-38,528
| -11% | -US$125만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$974만 | 3.09% |
149,723
-17,000
| -10% | -US$110만 |
2016 Q4
1분기
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.6억
| US$943만 | 2.99% |
105,834
-11,421
| -10% | -US$100만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
10
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.4억
| US$901만 | 2.86% |
+102,345
| 신규 | +US$882만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$898만 | 2.85% |
74,001
+9,495
| +15% | +US$114만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$875만 | 2.77% |
182,926
+55,232
| +43% | +US$257만 |
2016 Q4
1분기
|
|
13
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$844만 | 2.68% |
83,470
-10,631
| -11% | -US$107만 |
2016 Q4
1분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$682만 | 2.16% |
62,829
-10,038
| -14% | -US$109만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$678만 | 2.15% |
63,637
-9,496
| -13% | -US$101만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$672만 | 2.13% |
111,192
-8,509
| -7% | -US$51.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$666만 | 2.11% |
393,008
-30,680
| -7% | -US$50.1만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.14억
| US$642만 | 2.04% |
307,725
-23,520
| -7% | -US$48.7만 |
2016 Q4
1분기
|
|
19
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62억
| US$617만 | 1.96% |
97,741
+27,690
| +40% | +US$171만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$617만 | 1.96% |
28,512
-2,090
| -7% | -US$44.6만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
21
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5억
| US$598만 | 1.9% |
50,243
-3,643
| -7% | -US$43만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$562만 | 1.78% |
103,076
-12,508
| -11% | -US$67.9만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$556만 | 1.76% |
48,452
-6,213
| -11% | -US$70.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$454만 | 1.44% |
56,875
-8,123
| -12% | -US$64.6만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$452만 | 1.43% |
86,063
-12,734
| -13% | -US$66.7만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
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Quantitative Advantage의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Quantitative Advantage의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$3.15억였으며 전 분기 US$3.27억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2017년 1분기에 순 US$2482만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Telecommunications ETF 주식으로, 추정 US$996만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Quantitative Advantage 측은 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF에 US$901만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantitative Advantage의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF 주식으로, US$901만 상당의 102,345주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2017년 1분기에 Vanguard FTSE Pacific ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$572만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2017년 1분기에 iShares US Telecommunications ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$996만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.15억 중 54% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$3.15억 규모가 됐어요.
2017년 5월 4일에 제출된 Quantitative Advantage의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.