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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.41억
AUM 성장
+US$461만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$539만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.86%
보유액
60
신규
9
증가
26
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1452만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$937만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$927만 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$853만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$723만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$1478만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1234만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$689만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$626만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$487만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$2499만 | 7.32% |
235,910
-3,165
| -1% | -US$34.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.7억
| US$2343만 | 6.86% |
285,697
-3,044
| -1% | -US$25.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1574만 | 4.61% |
355,797
-93,960
| -21% | -US$426만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.5억
| US$1551만 | 4.54% |
294,404
+1,957
| +0.7% | +US$10.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$461억
| US$1411만 | 4.13% |
+404,016
| 신규 | +US$1452만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.63억
| US$1237만 | 3.62% |
177,486
+18,455
| +12% | +US$132만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
7
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.2억
| US$1228만 | 3.6% |
281,241
+2,442
| +0.9% | +US$11.1만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.1억
| US$1201만 | 3.52% |
263,588
+1,376
| +0.5% | +US$6.47만 |
2017 Q4
1분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6964억
| US$1196만 | 3.5% |
88,146
-14,685
| -14% | -US$206만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$1077만 | 3.16% |
256,148
+344
| +0.1% | +US$1.48만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$1064만 | 3.12% |
153,159
+33,510
| +28% | +US$242만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$926만 | 2.71% |
+142,054
| 신규 | +US$937만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.3억
| US$924만 | 2.71% |
119,245
-39,597
| -25% | -US$312만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$909만 | 2.66% |
+231,365
| 신규 | +US$927만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$852만 | 2.49% |
+81,706
| 신규 | +US$853만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$795만 | 2.33% |
273,480
+6,218
| +2% | +US$18.4만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$769만 | 2.25% |
103,522
+872
| +0.8% | +US$6.72만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$476억
| US$752만 | 2.2% |
92,420
+1,055
| +1% | +US$8.99만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$726만 | 2.13% |
+260,306
| 신규 | +US$723만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1512억
| US$724만 | 2.12% |
338,472
-138,696
| -29% | -US$303만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203억
| US$676만 | 1.98% |
44,046
+15,601
| +55% | +US$249만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$658만 | 1.93% |
139,975
+112,793
| +415% | +US$541만 |
2017 Q4
1분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$540만 | 1.58% |
46,007
+3,134
| +7% | +US$37만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
24
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$537만 | 1.57% |
+70,206
| 신규 | +US$546만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.5억
| US$536만 | 1.57% |
113,094
+7,942
| +8% | +US$37.6만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$3.41억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.37억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 26개 증가, 20개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 404,016주를 보유했으며 가치는 US$1411만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Large Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1478만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$1411만 상당의 404,016주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2018년 1분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$689만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2018년 1분기에 Invesco Large Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1478만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.41억 중 45% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$3.41억에 이르렀어요.
2018년 5월 7일에 제출된 Quantitative Advantage의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.