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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.84%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$5.89억
AUM 성장
+US$957만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$1650만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.92%
보유액
81
신규
13
증가
50
축소
11
청산됨
6
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$3264만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1928만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$721만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$519만 |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$519만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$5157만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1012만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$513만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$340만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197억
| US$4587만 | 7.78% |
179,997
+2,009
| +1% | +US$52.6만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715억
| US$3658만 | 6.21% |
164,748
-10,909
| -6% | -US$249만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.3억
| US$3279만 | 5.57% |
194,274
+1,628
| +0.8% | +US$28.1만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$225억
| US$3164만 | 5.37% |
312,488
+5,679
| +2% | +US$59.3만 |
2015 Q2
25개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$3127만 | 5.31% |
+949,516
| 신규 | +US$3264만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$120억
| US$2349만 | 3.99% |
320,663
+4,668
| +1% | +US$35.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$58.8억
| US$2174만 | 3.69% |
636,269
+12,339
| +2% | +US$43.7만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$652억
| US$2021만 | 3.43% |
331,469
+30,268
| +10% | +US$190만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1346억
| US$2006만 | 3.4% |
399,984
+2,880
| +0.7% | +US$14.9만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$182억
| US$1872만 | 3.18% |
+385,632
| 신규 | +US$1928만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
11
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.6억
| US$1760만 | 2.99% |
227,615
+5,370
| +2% | +US$42.2만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
12
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
| US$1714만 | 2.91% |
309,249
+6,592
| +2% | +US$37.5만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$1562만 | 2.65% |
159,643
+2,425
| +2% | +US$24.9만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59억
| US$1472만 | 2.5% |
153,055
+52,604
| +52% | +US$519만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$146억
| US$1472만 | 2.5% |
171,045
-38,305
| -18% | -US$340만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
16
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$1374만 | 2.33% |
432,647
+14,759
| +4% | +US$47.4만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.5억
| US$1246만 | 2.11% |
413,968
+7,185
| +2% | +US$22.4만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.6억
| US$1155만 | 1.96% |
184,155
+480
| +0.3% | +US$3.01만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$499억
| US$1148만 | 1.95% |
90,191
+1,829
| +2% | +US$24.2만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$60.3억
| US$1120만 | 1.9% |
36,147
+200
| +0.6% | +US$6.35만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.8억
| US$1039만 | 1.76% |
93,954
-1,586
| -2% | -US$17.7만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6억
| US$1013만 | 1.72% |
209,606
-3,400
| -2% | -US$16.5만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$98억
| US$906만 | 1.54% |
59,427
+4,317
| +8% | +US$67.8만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$46.7억
| US$901만 | 1.53% |
194,685
+100,059
| +106% | +US$471만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$841만 | 1.43% |
90,745
+535
| +0.6% | +US$4.94만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
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Quantitative Advantage의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$5.89억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.8억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 50개 증가, 11개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 949,516주를 보유했으며 가치는 US$3127만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5157만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, US$3127만 상당의 949,516주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2021년 3분기에 JPMorgan Diversified Return US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$519만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$1012만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2021년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5157만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.89억 중 48% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$5.89억에 이르렀어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Quantitative Advantage의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.