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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.25%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.44억
AUM 성장
+US$276만
(+0.81%)
자금 흐름
+US$20.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.23%
보유액
63
신규
8
증가
23
축소
22
청산됨
10
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$960만 |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$841만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$573만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$502만 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$352만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$909만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$769만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$658만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$540만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$444만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$190억
| US$2562만 | 7.45% |
233,579
-2,331
| -1% | -US$25.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.6억
| US$2344만 | 6.81% |
283,724
-1,973
| -0.7% | -US$16.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
3
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.6억
| US$1618만 | 4.7% |
292,350
-2,054
| -0.7% | -US$11.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2303억
| US$1532만 | 4.45% |
357,039
+1,242
| +0.3% | +US$5.54만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$466억
| US$1474만 | 4.28% |
401,120
-2,896
| -0.7% | -US$10.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
6
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4억
| US$1318만 | 3.83% |
272,052
+8,464
| +3% | +US$39.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
7
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62억
| US$1308만 | 3.8% |
184,128
+6,642
| +4% | +US$46.9만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6995억
| US$1285만 | 3.73% |
91,504
+3,358
| +4% | +US$46.8만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$1250만 | 3.63% |
280,364
+24,216
| +9% | +US$107만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.5억
| US$1222만 | 3.55% |
282,729
+1,488
| +0.5% | +US$6.59만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$1035만 | 3.01% |
153,488
+329
| +0.2% | +US$2.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$676억
| US$940만 | 2.73% |
181,428
+105,732
| +140% | +US$573만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8억
| US$929만 | 2.7% |
+130,571
| 신규 | +US$960만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1506억
| US$909만 | 2.64% |
400,736
+62,264
| +18% | +US$140만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$895만 | 2.6% |
142,678
+624
| +0.4% | +US$4.08만 |
2018 Q1
1분기
|
|
16
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.2억
| US$859만 | 2.5% |
119,849
+604
| +0.5% | +US$4.59만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$833만 | 2.42% |
80,820
-886
| -1% | -US$9.12만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8억
| US$832만 | 2.42% |
+167,457
| 신규 | +US$841만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
19
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$776만 | 2.26% |
270,628
-2,852
| -1% | -US$8.28만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$464억
| US$748만 | 2.17% |
89,684
-2,736
| -3% | -US$22.7만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.5억
| US$709만 | 2.06% |
255,368
-4,938
| -2% | -US$13.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.7억
| US$629만 | 1.83% |
37,058
+3,938
| +12% | +US$65.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$536만 | 1.56% |
33,668
-10,378
| -24% | -US$163만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6억
| US$525만 | 1.53% |
111,794
-1,300
| -1% | -US$6.14만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$513만 | 1.49% |
+135,204
| 신규 | +US$502만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$3.44억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.41억에서 0.81% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 23개 증가, 22개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 주식으로, 130,571주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$909만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 주식으로, US$929만 상당의 130,571주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2018년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$573만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Health Care ETF이며, 추정 감소액은 US$163만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2018년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$909만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 46% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.81% 상승해 US$3.44억에 이르렀어요.
2018년 8월 7일에 제출된 Quantitative Advantage의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.