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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.86%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.29억
AUM 성장
-US$910만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$1281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.94%
보유액
55
신규
8
증가
8
축소
32
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$826만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$741만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$739만 |
| 4 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
|
+US$496만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$443만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1372만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1027만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$741만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$693만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$507만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$3732만 | 11.35% |
561,258
+125,014
| +29% | +US$826만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2547만 | 7.75% |
230,176
+32,054
| +16% | +US$352만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$2456만 | 7.47% |
222,378
-124,265
| -36% | -US$1372만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$1450만 | 4.41% |
214,354
-12,230
| -5% | -US$82.3만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$1288만 | 3.92% |
212,522
+75,263
| +55% | +US$443만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1249만 | 3.8% |
123,174
-101,446
| -45% | -US$1027만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1046만 | 3.18% |
351,688
+102,460
| +41% | +US$294만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
| US$1034만 | 3.15% |
272,457
-15,486
| -5% | -US$59.9만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247억
| US$998만 | 3.03% |
407,232
-25,524
| -6% | -US$64.8만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7억
| US$952만 | 2.89% |
295,482
-16,175
| -5% | -US$53.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416억
| US$882만 | 2.68% |
78,846
+14,365
| +22% | +US$161만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$867만 | 2.64% |
77,098
-4,305
| -5% | -US$48.4만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$846만 | 2.57% |
76,872
-4,134
| -5% | -US$45.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$845만 | 2.57% |
274,718
-14,884
| -5% | -US$45.8만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$750만 | 2.28% |
+138,640
| 신규 | +US$739만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.27억
| US$742만 | 2.25% |
+241,847
| 신규 | +US$741만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$674만 | 2.05% |
49,236
-1,747
| -3% | -US$24.5만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$659만 | 2% |
118,398
-7,530
| -6% | -US$41.9만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$654만 | 1.99% |
434,368
+107,968
| +33% | +US$156만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7억
| US$623만 | 1.89% |
78,876
-3,388
| -4% | -US$26.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$605만 | 1.84% |
30,451
-1,132
| -4% | -US$22.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$597만 | 1.82% |
55,808
-2,468
| -4% | -US$27.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$554만 | 1.69% |
63,261
+17,837
| +39% | +US$157만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$542만 | 1.65% |
100,429
-2,190
| -2% | -US$11.8만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$540만 | 1.64% |
67,101
-1,465
| -2% | -US$11.8만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
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Quantitative Advantage의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantitative Advantage의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$3.29억였으며 전 분기 US$3.38억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Quantitative Advantage은(는) 2016년 3분기에 순 US$1281만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF으로, 추정 US$741만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Quantitative Advantage는 Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF에 US$742만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantitative Advantage의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF으로, US$742만 상당의 241,847주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Advantage로, 추정 증가액은 US$826만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1372만예요.
- Quantitative Advantage는 2016년 3분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$741만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 51%를 차지해요.
- Quantitative Advantage는 2016년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.29억가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Quantitative Advantage의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.