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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.8%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$6.47억
AUM 성장
+US$5768만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2872만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.31%
보유액
86
신규
11
증가
52
축소
14
청산됨
8
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$5559만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1528만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$637만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$366만 |
| 5 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$306만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$3127만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1872만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1064만 |
| 4 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$787만 |
| 5 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$404만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$5626만 | 8.7% |
+1,183,907
| 신규 | +US$5559만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$5370만 | 8.3% |
193,513
+13,516
| +8% | +US$366만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$233억
| US$4247만 | 6.56% |
369,870
+57,382
| +18% | +US$637만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9억
| US$3742만 | 5.78% |
205,159
+10,885
| +6% | +US$194만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$3654만 | 5.65% |
151,353
-13,395
| -8% | -US$316만 |
2016 Q3
21개 분기
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403억
| US$2476만 | 3.83% |
432,288
+32,304
| +8% | +US$177만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$2404만 | 3.72% |
315,833
-4,830
| -2% | -US$36.6만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.8억
| US$2378만 | 3.68% |
674,321
+38,052
| +6% | +US$133만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$2113만 | 3.27% |
344,771
+13,302
| +4% | +US$82.3만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$1832만 | 2.83% |
329,470
+20,221
| +7% | +US$114만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$154억
| US$1701만 | 2.63% |
178,801
+7,756
| +5% | +US$71.3만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.69억
| US$1694만 | 2.62% |
159,792
+6,737
| +4% | +US$68.7만 |
2016 Q3
21개 분기
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$1500만 | 2.32% |
+540,668
| 신규 | +US$1528만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$1484만 | 2.29% |
466,734
+34,087
| +8% | +US$109만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$1400만 | 2.16% |
99,383
+9,192
| +10% | +US$122만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.8억
| US$1365만 | 2.11% |
453,364
+39,396
| +10% | +US$120만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.9억
| US$1257만 | 1.94% |
195,333
+11,178
| +6% | +US$72.9만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
18
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.6억
| US$1113만 | 1.72% |
132,533
-95,082
| -42% | -US$787만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.7억
| US$1078만 | 1.67% |
31,641
-4,506
| -12% | -US$151만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$1041만 | 1.61% |
61,923
+2,496
| +4% | +US$40.7만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$1037만 | 1.6% |
107,428
+16,683
| +18% | +US$163만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.1억
| US$1033만 | 1.6% |
203,788
+9,103
| +5% | +US$44.8만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.3억
| US$1027만 | 1.59% |
93,866
-88
| -0.1% | -US$9.7천 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
24
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$997만 | 1.54% |
210,537
+931
| +0.4% | +US$4.44만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
25
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9억
| US$812만 | 1.26% |
204,362
+1,722
| +0.8% | +US$6.98만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$6.47억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.89억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$2872만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 1,183,907주를 보유했으며 가치는 US$5626만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1064만 규모 줄였어요.
- Quantitative Advantage의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$5626만 상당의 1,183,907주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2021년 4분기에 iShares US Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$637만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1064만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2021년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.47억 중 52% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$6.47억에 이르렀어요.
2022년 2월 7일에 제출된 Quantitative Advantage의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.