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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.93%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.46억
AUM 성장
+US$2953만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$545만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.19%
보유액
57
신규
–
증가
37
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.5만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$71.5만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$61.5만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$60.1만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$52.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$89.7만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$73.8만 |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$7.49만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$7.33만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$7.25만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$5096만 | 14.75% |
1,013,135
+6,592
| +0.7% | +US$33.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$2579만 | 7.46% |
438,682
+10,984
| +3% | +US$61.5만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$1603만 | 4.64% |
724,104
+28,580
| +4% | +US$60.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$1483만 | 4.29% |
137,748
+224
| +0.2% | +US$2.36만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.69억
| US$1364만 | 3.95% |
186,423
+10,111
| +6% | +US$71.5만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$1104만 | 3.2% |
256,451
+370
| +0.1% | +US$1.53만 |
2018 Q4
1분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$972만 | 2.81% |
67,150
+2,114
| +3% | +US$29.5만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509억
| US$968만 | 2.8% |
105,470
+975
| +0.9% | +US$8.79만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$925만 | 2.68% |
53,621
+1,492
| +3% | +US$25.3만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$60.4억
| US$903만 | 2.61% |
322,078
-1,593
| -0.5% | -US$4.36만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91.9억
| US$867만 | 2.51% |
82,185
+3,223
| +4% | +US$33.5만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6억
| US$865만 | 2.5% |
178,895
+6,961
| +4% | +US$33.2만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23.2억
| US$835만 | 2.42% |
170,145
+7,007
| +4% | +US$34만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671억
| US$780만 | 2.26% |
155,577
+3,987
| +3% | +US$19.5만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$232억
| US$776만 | 2.25% |
162,908
+2,396
| +1% | +US$10.7만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$111억
| US$734만 | 2.12% |
240,096
+6,483
| +3% | +US$19.7만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
17
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.1억
| US$722만 | 2.09% |
181,260
+5,112
| +3% | +US$19.5만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$679만 | 1.97% |
94,323
-1,035
| -1% | -US$7.25만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389억
| US$674만 | 1.95% |
268,920
+7,624
| +3% | +US$17.7만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
20
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.9억
| US$644만 | 1.86% |
154,797
+1,611
| +1% | +US$6.68만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.8억
| US$640만 | 1.85% |
44,060
+1,302
| +3% | +US$18.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.4억
| US$600만 | 1.74% |
118,631
+5,805
| +5% | +US$28.9만 |
2018 Q4
1분기
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$559만 | 1.62% |
86,621
+2,225
| +3% | +US$14.4만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$522만 | 1.51% |
127,796
+1,691
| +1% | +US$6.76만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$518만 | 1.5% |
87,474
+1,226
| +1% | +US$7.17만 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$3.46억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.16억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
2019년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.5%였어요. Quantitative Advantage 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 2개 포지션을 정리해, 57개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2019년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.5만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund이며, 추정 감소액은 US$7.49만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2019년 1분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.46억 중 49% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$3.46억에 이르렀어요.
2019년 5월 3일에 제출된 Quantitative Advantage의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.