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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.93%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.73억
AUM 성장
+US$4633만
(+14%)
자금 흐름
+US$784만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.87%
보유액
66
신규
8
증가
26
축소
22
청산됨
10
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$2420만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1391만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1057만 |
| 4 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$996만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$575만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$2332만 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$1513만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$1372만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$934만 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$708만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$2698만 | 7.22% |
1,124,944
-49,756
| -4% | -US$114만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.25억
| US$2572만 | 6.89% |
+293,631
| 신규 | +US$2420만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$222억
| US$1786만 | 4.78% |
264,756
+28,200
| +12% | +US$170만 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$181억
| US$1682만 | 4.5% |
474,931
-16,320
| -3% | -US$55.3만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$1612만 | 4.32% |
102,959
+6,121
| +6% | +US$90.3만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59억
| US$1565만 | 4.19% |
225,547
+1,672
| +0.7% | +US$11.1만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$1468만 | 3.93% |
+144,275
| 신규 | +US$1391만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$1450만 | 3.88% |
416,280
+17,680
| +4% | +US$55.2만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6억
| US$1386만 | 3.71% |
279,770
+11,664
| +4% | +US$57.1만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$1286만 | 3.44% |
127,934
-150,436
| -54% | -US$1513만 |
2020 Q1
1분기
|
|
11
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.4억
| US$1189만 | 3.19% |
217,088
+66,862
| +45% | +US$361만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.6억
| US$1189만 | 3.18% |
217,100
+192,600
| +786% | +US$996만 |
2020 Q1
1분기
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.8억
| US$1146만 | 3.07% |
102,701
+2,087
| +2% | +US$22.9만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$1120만 | 3% |
+162,973
| 신규 | +US$1057만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$914만 | 2.45% |
91,290
-17,076
| -16% | -US$169만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$866만 | 2.32% |
98,037
+52,419
| +115% | +US$458만 |
2014 Q1
25개 분기
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$60.3억
| US$802만 | 2.15% |
40,100
+25,716
| +179% | +US$463만 |
2020 Q1
1분기
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$58.8억
| US$794만 | 2.13% |
298,614
+15,015
| +5% | +US$37.8만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
19
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.6억
| US$773만 | 2.07% |
194,262
+110,733
| +133% | +US$426만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$733만 | 1.96% |
153,918
-580
| -0.4% | -US$2.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$723만 | 1.94% |
126,327
+101,862
| +416% | +US$566만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197억
| US$686만 | 1.84% |
38,084
+25,578
| +205% | +US$433만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$206억
| US$648만 | 1.73% |
33,626
-14,172
| -30% | -US$266만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
24
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$22억
| US$586만 | 1.57% |
+139,761
| 신규 | +US$575만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23.1억
| US$555만 | 1.49% |
111,715
+4,121
| +4% | +US$19.9만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$3.73억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.27억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 26개 증가, 22개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Size Factor ETF 주식으로, 293,631주를 보유했으며 가치는 US$2572만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2332만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Size Factor ETF 주식으로, US$2572만 상당의 293,631주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2020년 2분기에 iShares US Consumer Discretionary ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$996만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$1513만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2020년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.73억 중 47% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.73억에 이르렀어요.
2020년 8월 6일에 제출된 Quantitative Advantage의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.