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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,93%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 373 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 7,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,87%
Posição
66
Nova
8
Aumentada
26
Reduzida
22
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 5,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 9,34 mi |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 7,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 27 mi | 7,22% |
1.124.944
-49.756
| -4% | -US$ 1,14 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 433 mi
| US$ 25,7 mi | 6,89% |
+293.631
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,9 bi
| US$ 17,9 mi | 4,78% |
264.756
+28.200
| +12% | +US$ 1,7 mi |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 16,8 mi | 4,5% |
474.931
-16.320
| -3% | -US$ 553 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 16,1 mi | 4,32% |
102.959
+6.121
| +6% | +US$ 903 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 468 mi
| US$ 15,7 mi | 4,19% |
225.547
+1.672
| +0,7% | +US$ 111 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 14,7 mi | 3,93% |
+144.275
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 14,5 mi | 3,88% |
416.280
+17.680
| +4% | +US$ 552 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,7 bi
| US$ 13,9 mi | 3,71% |
279.770
+11.664
| +4% | +US$ 571 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,83 bi
| US$ 12,9 mi | 3,44% |
127.934
-150.436
| -54% | -US$ 15,1 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
11
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,8 bi
| US$ 11,9 mi | 3,19% |
217.088
+66.862
| +45% | +US$ 3,61 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,56 bi
| US$ 11,9 mi | 3,18% |
217.100
+192.600
| +786% | +US$ 10 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,03 bi
| US$ 11,5 mi | 3,07% |
102.701
+2.087
| +2% | +US$ 229 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 11,2 mi | 3% |
+162.973
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,8 bi
| US$ 9,14 mi | 2,45% |
91.290
-17.076
| -16% | -US$ 1,69 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 8,66 mi | 2,32% |
98.037
+52.419
| +115% | +US$ 4,58 mi |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,15 bi
| US$ 8,02 mi | 2,15% |
40.100
+25.716
| +179% | +US$ 4,63 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,98 bi
| US$ 7,94 mi | 2,13% |
298.614
+15.015
| +5% | +US$ 378 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,3 bi
| US$ 7,73 mi | 2,07% |
194.262
+110.733
| +133% | +US$ 4,26 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 7,33 mi | 1,96% |
153.918
-580
| -0,4% | -US$ 26 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 7,23 mi | 1,94% |
126.327
+101.862
| +416% | +US$ 5,66 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,1 bi
| US$ 6,86 mi | 1,84% |
38.084
+25.578
| +205% | +US$ 4,33 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21 bi
| US$ 6,48 mi | 1,73% |
33.626
-14.172
| -30% | -US$ 2,66 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
24
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,19 bi
| US$ 5,86 mi | 1,57% |
+139.761
| Nova | +US$ 5,75 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,3 bi
| US$ 5,55 mi | 1,49% |
111.715
+4.121
| +4% | +US$ 199 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Quantitative Advantage detinha 66 posições avaliadas em US$ 373 mi, alta de 14% em relação a US$ 327 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Quantitative Advantage mostra 8 novas, 26 aumentaram, 22 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Size Factor ETF: 293.631 ações no valor de US$ 25,7 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 23,3 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T2 2020 foi iShares MSCI USA Size Factor ETF: 293.631 ações no valor de US$ 25,7 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Consumer Discretionary ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T2 2020 foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, com um corte estimado de US$ 15,1 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 23,3 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 47% de sua carteira de US$ 373 mi no T2 2020.
- Quantitative Advantage abriu 8 novas posições e encerrou 10 em T2 2020.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 373 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T2 2020, protocolado em 6 de ago. de 2020.