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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,6%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 388 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,1 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 545 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,87%
Posição
48
Nova
5
Aumentada
15
Reduzida
22
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 7,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 8,74 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,81 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 6,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 57,9 mi | 14,93% |
1.366.944
-45.372
| -3% | -US$ 1,94 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,3 bi
| US$ 39,8 mi | 10,25% |
373.221
+10.770
| +3% | +US$ 1,17 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 15,7 mi | 4,04% |
306.841
-9.735
| -3% | -US$ 507 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 15,6 mi | 4,02% |
+156.090
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 8 bi
| US$ 14,9 mi | 3,85% |
+783.204
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 420 mi
| US$ 14,8 mi | 3,8% |
533.012
-14.580
| -3% | -US$ 422 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 13,2 mi | 3,4% |
157.093
-1.257
| -0,8% | -US$ 107 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,39 bi
| US$ 12,5 mi | 3,22% |
393.605
-7.845
| -2% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11 bi
| US$ 12,4 mi | 3,19% |
100.767
-1.011
| -1% | -US$ 121 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,24 bi
| US$ 12,3 mi | 3,17% |
343.380
-6.132
| -2% | -US$ 222 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,62 bi
| US$ 11,8 mi | 3,05% |
338.235
-3.741
| -1% | -US$ 133 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 11,5 mi | 2,97% |
+440.388
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 11,3 mi | 2,92% |
216.237
-3.671
| -2% | -US$ 195 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,28 bi
| US$ 10,4 mi | 2,68% |
+363.733
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 9,8 mi | 2,53% |
90.403
-3.164
| -3% | -US$ 347 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 9,7 mi | 2,51% |
92.703
-2.860
| -3% | -US$ 305 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,58 bi
| US$ 9,44 mi | 2,43% |
154.635
+4.226
| +3% | +US$ 267 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 9,31 mi | 2,4% |
234.717
+6.687
| +3% | +US$ 277 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,94 bi
| US$ 7,44 mi | 1,92% |
59.885
+4.345
| +8% | +US$ 539 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 7,43 mi | 1,92% |
53.092
+3.944
| +8% | +US$ 545 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$ 432 mi
| US$ 7,02 mi | 1,81% |
120.253
+10.380
| +9% | +US$ 594 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,97 bi
| US$ 6,89 mi | 1,78% |
55.188
+4.628
| +9% | +US$ 588 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 6,85 mi | 1,77% |
+515.800
| Nova | +US$ 7,03 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 5,83 mi | 1,5% |
110.271
+1.494
| +1% | +US$ 79,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 5,79 mi | 1,49% |
57.212
+1.531
| +3% | +US$ 155 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T2 2015
No T2 2015, Quantitative Advantage detinha 48 posições no valor de US$ 388 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Quantitative Advantage mostra 5 novas, 15 aumentaram, 22 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 156.090 ações no valor de US$ 15,6 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T2 2015 foi PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 156.090 ações no valor de US$ 15,6 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T2 2015 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,81 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 16,1 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 54% de sua carteira de US$ 388 mi no T2 2015.
- Quantitative Advantage abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2015.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 388 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T2 2015, protocolado em 11 de ago. de 2015.