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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 576 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 74 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
98
Nova
12
Aumentada
43
Reduzida
36
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 688 mil |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 523 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 515 mil |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 482 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 46,8 mi | 8,11% |
1.162.381
-11.742
| -1% | -US$ 515 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,93 bi
| US$ 38,4 mi | 6,67% |
384.881
-3.908
| -1% | -US$ 390 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 29,4 mi | 5,1% |
367.374
-871
| -0,2% | -US$ 77,1 mil |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,2 bi
| US$ 28,1 mi | 4,87% |
193.376
-7.062
| -4% | -US$ 1,12 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 27,8 mi | 4,83% |
147.646
+6.853
| +5% | +US$ 1,41 mi |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 21,3 mi | 3,69% |
97.782
+676
| +0,7% | +US$ 160 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 20,9 mi | 3,63% |
328.576
+6.517
| +2% | +US$ 447 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 19,8 mi | 3,43% |
552.434
+5.234
| +1% | +US$ 210 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 19,4 mi | 3,36% |
388.094
+16.501
| +4% | +US$ 884 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 19,2 mi | 3,33% |
692.011
+17.645
| +3% | +US$ 534 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 18,6 mi | 3,23% |
455.424
+11.952
| +3% | +US$ 538 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 462 mi
| US$ 16 mi | 2,77% |
174.485
+5.584
| +3% | +US$ 553 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 15 mi | 2,6% |
199.741
+9.501
| +5% | +US$ 771 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 987 mi
| US$ 14,1 mi | 2,45% |
492.279
+4.567
| +0,9% | +US$ 135 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 12,8 mi | 2,21% |
99.471
-27
| -0% | -US$ 3,54 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,67 bi
| US$ 11,3 mi | 1,97% |
455.863
+6.315
| +1% | +US$ 172 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
17
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,74 bi
| US$ 9,39 mi | 1,63% |
228.001
+9.607
| +4% | +US$ 431 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,24 bi
| US$ 9,3 mi | 1,61% |
188.262
-2.109
| -1% | -US$ 114 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 9,19 mi | 1,59% |
69.712
+3.626
| +5% | +US$ 519 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 8,88 mi | 1,54% |
115.097
+4.353
| +4% | +US$ 368 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 8,53 mi | 1,48% |
202.274
-11.184
| -5% | -US$ 482 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 8,5 mi | 1,47% |
89.184
-5.386
| -6% | -US$ 523 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 8,37 mi | 1,45% |
186.016
-14.213
| -7% | -US$ 688 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,23 bi
| US$ 7,61 mi | 1,32% |
134.165
+1.230
| +0,9% | +US$ 79,4 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,83 bi
| US$ 7,61 mi | 1,32% |
33.451
+920
| +3% | +US$ 240 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T2 2022
No T2 2022, Quantitative Advantage detinha 98 posições no valor de US$ 576 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 650 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Quantitative Advantage mostra 12 novas, 43 aumentaram, 36 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 33.150 ações no valor de US$ 1,32 mi. A maior venda foi de Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, estimada em US$ 1,12 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T2 2022 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 33.150 ações no valor de US$ 1,32 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,41 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T2 2022 foi em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em Innovator Deepwater Frontier Tech ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 333 mil.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 47% de sua carteira de US$ 576 mi no T2 2022.
- Quantitative Advantage abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T2 2022.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 576 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.