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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,51%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,27 mi
(+0,72%)
Fluxo de capital
-US$ 4,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,13%
Posição
62
Nova
14
Aumentada
11
Reduzida
21
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 44,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 26,6 mi |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 6,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 44,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 28,1 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 18,6 mi |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 9,43 mi |
| 5 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$ 5,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 45,1 mi | 14,2% |
+1.318.236
| Nova | +US$ 44,7 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 26,9 mi | 8,48% |
+1.272.144
| Nova | +US$ 26,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 19,2 mi | 6,04% |
464.085
+12.296
| +3% | +US$ 501 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,5 bi
| US$ 13 mi | 4,1% |
285.397
+16.917
| +6% | +US$ 764 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,58 bi
| US$ 12,1 mi | 3,81% |
+272.786
| Nova | +US$ 12 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 11,1 mi | 3,51% |
89.552
+15.551
| +21% | +US$ 1,92 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 10,6 mi | 3,34% |
211.694
+28.768
| +16% | +US$ 1,42 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,21 bi
| US$ 10,5 mi | 3,29% |
276.543
-7.416
| -3% | -US$ 270 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 10,3 mi | 3,24% |
294.308
-8.616
| -3% | -US$ 302 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 9,9 mi | 3,13% |
146.017
-3.706
| -2% | -US$ 247 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,23 bi
| US$ 9,45 mi | 2,98% |
99.758
-2.587
| -3% | -US$ 240 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,63 bi
| US$ 8,97 mi | 2,82% |
+220.986
| Nova | +US$ 8,88 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 457 mi
| US$ 8,49 mi | 2,67% |
129.974
+32.233
| +33% | +US$ 2,07 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
14
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 7,8 mi | 2,46% |
76.970
-6.500
| -8% | -US$ 658 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,5 bi
| US$ 6,8 mi | 2,14% |
+123.260
| Nova | +US$ 6,72 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 6,78 mi | 2,14% |
108.473
-2.719
| -2% | -US$ 164 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 6,71 mi | 2,11% |
381.024
-11.984
| -3% | -US$ 211 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 6,69 mi | 2,11% |
62.754
+50.717
| +421% | +US$ 5,42 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,55 mi | 2,06% |
59.781
-3.048
| -5% | -US$ 333 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 702 mi
| US$ 6,49 mi | 2,04% |
300.235
-7.490
| -2% | -US$ 158 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 6,18 mi | 1,95% |
27.817
-695
| -2% | -US$ 153 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,98 bi
| US$ 5,81 mi | 1,83% |
+41.183
| Nova | +US$ 5,89 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 5,52 mi | 1,74% |
+45.777
| Nova | +US$ 5,47 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 5,28 mi | 1,66% |
+111.313
| Nova | +US$ 5,28 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,76 mi | 1,5% |
58.215
+9.475
| +19% | +US$ 774 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Quantitative Advantage detinha 62 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 0,72% em relação a US$ 315 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Quantitative Advantage mostra 14 novas, 11 aumentaram, 21 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Growth ETF: 1.318.236 ações no valor de US$ 45,1 mi. A maior venda foi de iShares S&P 500 Value ETF, estimada em US$ 44,7 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T2 2017 foi iShares S&P 500 Growth ETF: 1.318.236 ações no valor de US$ 45,1 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 5,42 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T2 2017 foi em iShares MBS ETF, com um corte estimado de US$ 5,62 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 44,7 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 53% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2017.
- Quantitative Advantage abriu 14 novas posições e encerrou 16 em T2 2017.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T2 2017, protocolado em 8 de ago. de 2017.