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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,34%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 417 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,53 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,46%
Posição
62
Nova
18
Aumentada
8
Reduzida
17
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 63,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 35,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 17,7 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 12,3 mi |
| 5 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 47,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 27,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$ 26,2 mi |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 12,2 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 12,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,2 bi
| US$ 64,2 mi | 15,39% |
+2.570.616
| Nova | +US$ 63,5 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 35,7 mi | 8,56% |
+2.290.860
| Nova | +US$ 35,5 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,55 bi
| US$ 18,2 mi | 4,37% |
376.998
-258.041
| -41% | -US$ 12,2 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 18,1 mi | 4,34% |
+288.335
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 18,1 mi | 4,34% |
346.161
-235.564
| -40% | -US$ 12,1 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,64 bi
| US$ 17,4 mi | 4,16% |
162.804
-9.917
| -6% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 17,3 mi | 4,16% |
170.884
+48.204
| +39% | +US$ 4,89 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,48 bi
| US$ 12,9 mi | 3,1% |
525.735
+131.085
| +33% | +US$ 3,19 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,29 bi
| US$ 12,6 mi | 3,02% |
+151.374
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 12,6 mi | 3,02% |
+552.756
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,38 bi
| US$ 12,5 mi | 3% |
+240.376
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,22 bi
| US$ 12,4 mi | 2,99% |
439.905
+100.362
| +30% | +US$ 2,78 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
| US$ 11,4 mi | 2,74% |
+97.535
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 8,86 mi | 2,13% |
82.916
-53.013
| -39% | -US$ 5,53 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,5 bi
| US$ 8,68 mi | 2,08% |
147.290
-101.566
| -41% | -US$ 5,94 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 8,56 mi | 2,05% |
207.476
-220.086
| -51% | -US$ 9,01 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 8,24 mi | 1,98% |
+76.320
| Nova | +US$ 8,21 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 8,14 mi | 1,95% |
+73.100
| Nova | +US$ 7,96 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 6,26 mi | 1,5% |
58.578
+14.901
| +34% | +US$ 1,58 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,22 bi
| US$ 6,16 mi | 1,48% |
57.992
+15.991
| +38% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 6,15 mi | 1,48% |
+135.089
| Nova | +US$ 6 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 6,14 mi | 1,47% |
536.600
+134.040
| +33% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
23
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,37 bi
| US$ 6,11 mi | 1,47% |
60.240
+17.780
| +42% | +US$ 1,79 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,27 bi
| US$ 6,08 mi | 1,46% |
+67.206
| Nova | +US$ 5,8 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
25
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$ 1,19 bi
| US$ 5,54 mi | 1,33% |
+195.448
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T1 2014
No T1 2014, Quantitative Advantage detinha 62 posições no valor de US$ 417 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Quantitative Advantage fez uma retirada líquida de US$ 15 mi em T1 2014, encerrando 19 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 47,5 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Quantitative Advantage abriu uma nova posição em iShares S&P 500 Growth ETF no valor de US$ 64,2 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T1 2014 foi iShares S&P 500 Growth ETF: 2.570.616 ações no valor de US$ 64,2 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 4,89 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T1 2014 foi em iShares Europe ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 47,5 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 54% de sua carteira de US$ 417 mi no T1 2014.
- Quantitative Advantage abriu 18 novas posições e encerrou 19 em T1 2014.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 417 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T1 2014, protocolado em 12 de mai. de 2014.