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Quantitative Advantage Portfolio-Positionen
AUM
689 Mio. $
Umschlag
16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,53 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,46 %
Position
62
Neu
18
Aufgestockt
8
Reduziert
17
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+12,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+47,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+27,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+26,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+12,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 15,39 % |
+2.570.616
| Neu | +63,5 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 8,56 % |
+2.290.860
| Neu | +35,5 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Europe ETF
IEV
1,58 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 4,37 % |
376.998
-258.041
| -41 % | -12,2 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 4,34 % |
+288.335
| Neu | +17,7 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 4,34 % |
346.161
-235.564
| -40 % | -12,1 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 4,16 % |
162.804
-9.917
| -6 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 4,16 % |
170.884
+48.204
| +39 % | +4,89 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,44 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 3,1 % |
525.735
+131.085
| +33 % | +3,19 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,33 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 3,02 % |
+151.374
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 3,02 % |
+552.756
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
11
iShares US Utilities ETF
IDU
1,47 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 3 % |
+240.376
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,27 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,99 % |
439.905
+100.362
| +30 % | +2,78 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 2,74 % |
+97.535
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 2,13 % |
82.916
-53.013
| -39 % | -5,53 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 2,08 % |
147.290
-101.566
| -41 % | -5,94 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 2,05 % |
207.476
-220.086
| -51 % | -9,01 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 1,98 % |
+76.320
| Neu | +8,21 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 1,95 % |
+73.100
| Neu | +7,96 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 1,5 % |
58.578
+14.901
| +34 % | +1,58 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
20
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 1,48 % |
57.992
+15.991
| +38 % | +1,65 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 1,48 % |
+135.089
| Neu | +6 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 1,47 % |
536.600
+134.040
| +33 % | +1,51 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
23
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 1,47 % |
60.240
+17.780
| +42 % | +1,79 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
24
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,32 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 1,46 % |
+67.206
| Neu | +5,8 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
25
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,21 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 1,33 % |
+195.448
| Neu | +5,13 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
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IMOV
KI
Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantitative Advantage 62 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Quantitative Advantage zog im Q1 2014 netto 15 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 47,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantitative Advantage eine neue Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 64,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q1 2014 war iShares S&P 500 Growth ETF: 2.570.616 Aktien im Wert von 64,2 Mio. $.
- Quantitative Advantage hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q1 2014 entfiel auf iShares Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Quantitative Advantage hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q1 2014 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
- Quantitative Advantage eröffnete 18 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantitative Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 417 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q1 2014 am 12. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .