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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
571 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,66 Mio. $
Kapitalfluss
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
41 %
Position
111
Neu
20
Aufgestockt
50
Reduziert
35
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+9 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+8,48 Mio. $
3
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+6,88 Mio. $
4
CCOR-Symbol
Core Alternative Capital
CCOR
+6,61 Mio. $
5
BTAL-Symbol
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
+5,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+38,4 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+18,6 Mio. $
3
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+1,3 Mio. $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+1,08 Mio. $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
44,4 Mio. $ 7,77 %
1.138.408
-23.973
-2 % -1,02 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
27,4 Mio. $ 4,8 %
152.510
+4.864
+3 % +969.417 $
2016 Q3
24 Quartale
IYW-Symbol
3
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
26 Mio. $ 4,56 %
354.674
-12.700
-3 % -1,08 Mio. $
2015 Q2
29 Quartale
TILT-Symbol
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
25,6 Mio. $ 4,48 %
184.944
-8.432
-4 % -1,3 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
MOAT-Symbol
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
19,9 Mio. $ 3,49 %
331.913
+3.337
+1 % +224.392 $
2020 Q4
7 Quartale
IWV-Symbol
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
19,7 Mio. $ 3,44 %
94.930
-2.852
-3 % -656.025 $
2019 Q4
11 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
19,7 Mio. $ 3,44 %
545.708
-6.726
-1 % -254.364 $
2021 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
18 Mio. $ 3,16 %
406.397
+18.303
+5 % +905.938 $
2016 Q4
23 Quartale
TOTL-Symbol
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,93 %
416.236
+213.962
+106 % +9 Mio. $
2018 Q3
16 Quartale
GSIE-Symbol
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,92 %
673.165
-18.846
-3 % -523.050 $
2018 Q3
16 Quartale
BOND-Symbol
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
16 Mio. $ 2,81 %
178.793
+89.609
+100 % +8,48 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
JPUS-Symbol
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
15,4 Mio. $ 2,69 %
179.614
+5.129
+3 % +486.818 $
2016 Q3
24 Quartale
GSLC-Symbol
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,58 %
206.982
+7.241
+4 % +570.633 $
2018 Q4
15 Quartale
QAI-Symbol
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
987 Mio. $
13,3 Mio. $ 2,34 %
480.471
-11.808
-2 % -341.055 $
2019 Q4
11 Quartale
HTRB-Symbol
15
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,23 %
392.540
+200.473
+104 % +6,88 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,05 %
96.498
-2.973
-3 % -382.951 $
2017 Q3
20 Quartale
RODM-Symbol
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,67 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,69 %
442.545
-13.318
-3 % -326.081 $
2019 Q3
12 Quartale
OMFL-Symbol
18
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,74 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,63 %
237.881
+9.880
+4 % +418.926 $
2020 Q3
8 Quartale
MGC-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,59 %
72.601
+2.889
+4 % +400.985 $
2020 Q3
8 Quartale
UCON-Symbol
20
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,53 %
365.445
+188.693
+107 % +4,65 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
VFH-Symbol
21
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
8,67 Mio. $ 1,52 %
116.441
+1.344
+1 % +109.306 $
2016 Q4
23 Quartale
IYG-Symbol
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
8,49 Mio. $ 1,49 %
180.372
-7.890
-4 % -414.041 $
2016 Q4
23 Quartale
VCR-Symbol
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,39 %
33.752
+301
+0,9 % +77.847 $
2020 Q1
10 Quartale
IYC-Symbol
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,32 %
129.787
-4.378
-3 % -278.828 $
2020 Q1
10 Quartale
ACWX-Symbol
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,28 %
182.929
-3.087
-2 % -137.361 $
2019 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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KI
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Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota 372 Mio. $ AUM 5,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Quantitative Advantage 111 Positionen im Wert von 571 Mio. $, ein Rückgang um 0,98 % gegenüber 576 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Quantitative Advantage investierte 26,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Core Alternative Capital: 212.444 Aktien im Wert von 6,31 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q3 2022 war Core Alternative Capital: 212.444 Aktien im Wert von 6,31 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q3 2022 entfiel auf Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q3 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 571 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 20 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 571 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .