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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,7 Mio. $
Kapitalfluss
+9,11 Mio. $
Kapitalfluss %
2,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,79 %
Position
65
Neu
9
Aufgestockt
34
Reduziert
12
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+30,1 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+18,1 Mio. $
3
PWV-Symbol
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+17,2 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,2 Mio. $
5
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+6,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+32,1 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+29 Mio. $
3
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+20,4 Mio. $
4
IYC-Symbol
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
+8,76 Mio. $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+7,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QUAL-Symbol
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
32,4 Mio. $ 8,29 %
320.997
+106.268
+49 % +10,2 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
VLUE-Symbol
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,22 Mrd. $
31,5 Mio. $ 8,07 %
+351.504
Neu +30,1 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
20,6 Mio. $ 5,26 %
407.511
-574.244
-58 % -29 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
SPHQ-Symbol
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,73 %
505.584
+124.734
+33 % +4,34 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
XLI-Symbol
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 4,71 %
+226.214
Neu +18,1 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PWV-Symbol
6
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
17,9 Mio. $ 4,57 %
+432.305
Neu +17,2 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
JPUS-Symbol
7
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
463 Mio. $
16,7 Mio. $ 4,28 %
210.064
+13.072
+7 % +1,01 Mio. $
2016 Q3
13 Quartale
IYG-Symbol
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,22 Mrd. $
16 Mio. $ 4,09 %
316.290
+138.204
+78 % +6,64 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
IYW-Symbol
9
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,05 %
272.256
-32.172
-11 % -1,75 Mio. $
2015 Q2
18 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,73 %
89.048
+22.591
+34 % +3,54 Mio. $
2016 Q3
13 Quartale
GSIE-Symbol
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,93 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,99 %
386.034
+131.301
+52 % +3,85 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,96 %
378.648
-34.120
-8 % -976.658 $
2015 Q4
16 Quartale
BOND-Symbol
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,68 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,59 %
93.854
+6.383
+7 % +691.048 $
2018 Q1
7 Quartale
TOTL-Symbol
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,71 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,57 %
205.233
+14.019
+7 % +686.981 $
2018 Q3
5 Quartale
JPIB-Symbol
15
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,52 %
197.247
+13.818
+8 % +704.334 $
2018 Q2
6 Quartale
VFH-Symbol
16
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
9,04 Mio. $ 2,31 %
118.537
+31.396
+36 % +2,29 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
SPSB-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
8,73 Mio. $ 2,23 %
283.147
+25.240
+10 % +778.121 $
2015 Q3
17 Quartale
XLV-Symbol
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
8,59 Mio. $ 2,2 %
84.327
+22.492
+36 % +2,16 Mio. $
2017 Q3
9 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
7,89 Mio. $ 2,02 %
146.874
+55.791
+61 % +2,9 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
VOX-Symbol
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,64 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,94 %
80.871
+29.957
+59 % +2,71 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
VHT-Symbol
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,93 %
39.299
-2.363
-6 % -423.736 $
2017 Q3
9 Quartale
FIXD-Symbol
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,89 %
142.872
+11.529
+9 % +603.887 $
2018 Q4
4 Quartale
SPTM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,38 %
135.215
-884
-0,6 % -33.701 $
2018 Q1
7 Quartale
JPIN-Symbol
24
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
386 Mio. $
5,33 Mio. $ 1,36 %
93.333
+8.113
+10 % +448.509 $
2016 Q4
12 Quartale
IYM-Symbol
25
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,29 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,16 %
+46.163
Neu +4,34 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Quantitative Advantage 65 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantitative Advantage für Q4 2019 weist 9 neu, 34 erhöht, 12 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 351.504 Aktien im Wert von 31,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 32,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q4 2019 war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 351.504 Aktien im Wert von 31,5 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q4 2019 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 29 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q4 2019 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q4 2019 am 10. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .