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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
363 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,49 Mio. $
Kapitalfluss
-1,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,9 %
Position
59
Neu
4
Aufgestockt
32
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RODM-Symbol
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
+3,84 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,35 Mio. $
3
JHEM-Symbol
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
+2,65 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,59 Mio. $
5
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+2,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+5,57 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,51 Mio. $
3
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+5,32 Mio. $
4
IDLV-Symbol
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
+3,66 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
49,5 Mio. $ 13,63 %
981.755
-36.897
-4 % -1,86 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
32,1 Mio. $ 8,83 %
500.019
+52.944
+12 % +3,35 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
SPLV-Symbol
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
20,4 Mio. $ 5,62 %
352.287
+35.617
+11 % +2,01 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
19,8 Mio. $ 5,46 %
214.729
+28.179
+15 % +2,59 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
IYW-Symbol
5
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,28 %
304.428
+45.684
+18 % +2,32 Mio. $
2015 Q2
17 Quartale
JPUS-Symbol
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
15 Mio. $ 4,12 %
196.992
-15
-0 % -1.127 $
2016 Q3
12 Quartale
SPHQ-Symbol
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,52 %
380.850
+50.484
+15 % +1,68 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,06 %
412.768
+27.384
+7 % +737.290 $
2015 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
10 Mio. $ 2,76 %
66.457
-2.815
-4 % -424.318 $
2016 Q3
12 Quartale
BOND-Symbol
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,62 %
87.471
+1.373
+2 % +148.657 $
2018 Q1
6 Quartale
TOTL-Symbol
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
9,41 Mio. $ 2,59 %
191.214
+3.688
+2 % +181.258 $
2018 Q3
4 Quartale
JPIB-Symbol
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
9,38 Mio. $ 2,58 %
183.429
+4.788
+3 % +244.462 $
2018 Q2
5 Quartale
IYC-Symbol
13
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
8,76 Mio. $ 2,41 %
161.264
+19.172
+13 % +1,05 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
IYG-Symbol
14
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
8,1 Mio. $ 2,23 %
178.086
+16.137
+10 % +727.385 $
2016 Q4
11 Quartale
SPSB-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,19 %
257.907
+8.078
+3 % +248.607 $
2015 Q3
16 Quartale
GSIE-Symbol
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,98 %
254.733
-70.113
-22 % -1,98 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
VCR-Symbol
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,98 %
39.907
+2.916
+8 % +526.659 $
2019 Q2
1 Quartal
VHT-Symbol
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,92 %
41.662
+3.557
+9 % +608.828 $
2017 Q3
8 Quartale
FIXD-Symbol
19
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,9 %
131.343
+4.518
+4 % +236.546 $
2018 Q4
3 Quartale
XLU-Symbol
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,83 %
205.678
+21.640
+12 % +667.648 $
2018 Q4
3 Quartale
VFH-Symbol
21
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,68 %
87.141
+7.403
+9 % +511.572 $
2016 Q4
11 Quartale
XLV-Symbol
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,53 %
61.835
+6.684
+12 % +610.261 $
2017 Q3
8 Quartale
SPTM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
5 Mio. $ 1,38 %
136.099
+10.543
+8 % +386.494 $
2018 Q1
6 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,25 %
91.083
-68.216
-43 % -3,4 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
JPIN-Symbol
25
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
4,53 Mio. $ 1,25 %
85.220
+4.024
+5 % +213.449 $
2016 Q4
11 Quartale
1
2 3

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Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
Stonnington Group
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Quantitative Advantage 59 Positionen im Wert von 363 Mio. $, ein Anstieg um 0,69 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantitative Advantage für Q3 2019 weist 4 neu, 32 erhöht, 20 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF: 138.934 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 5,57 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q3 2019 war Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF: 138.934 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q3 2019 entfiel auf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,57 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q3 2019 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 363 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 363 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q3 2019 am 5. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .