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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
474 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,1 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,13 %
Position
63
Neu
4
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+8,99 Mio. $
2
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+3,11 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+3,01 Mio. $
4
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+3,01 Mio. $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+10,8 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,95 Mio. $
3
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+1,47 Mio. $
4
DGL
Invesco DB Gold Fund
DGL
+1,26 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SIZE-Symbol
1
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
435 Mio. $
31,1 Mio. $ 6,56 %
279.522
-9.155
-3 % -947.112 $
2020 Q2
2 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
30,9 Mio. $ 6,51 %
1.061.956
-42.256
-4 % -1,16 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
IYW-Symbol
3
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
27,3 Mio. $ 5,76 %
320.866
+37.682
+13 % +3,01 Mio. $
2015 Q2
22 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
25,4 Mio. $ 5,37 %
130.670
+12.651
+11 % +2,31 Mio. $
2016 Q3
17 Quartale
IWV-Symbol
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,46 %
94.439
+42.815
+83 % +8,99 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
SPHQ-Symbol
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,14 %
466.103
+12.443
+3 % +499.884 $
2019 Q2
6 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,92 %
145.764
+6.727
+5 % +800.070 $
2020 Q2
2 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,91 %
419.080
+10.128
+2 % +416.599 $
2015 Q4
20 Quartale
IYC-Symbol
9
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,56 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,3 %
221.657
+1.037
+0,5 % +68.869 $
2020 Q1
3 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,19 %
171.420
+26.131
+18 % +2,3 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
TOTL-Symbol
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,11 %
298.931
+1.721
+0,6 % +84.885 $
2018 Q3
9 Quartale
XLI-Symbol
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
14 Mio. $ 2,96 %
158.299
-2.851
-2 % -240.221 $
2020 Q2
2 Quartale
FIXD-Symbol
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,76 %
238.504
+2.278
+1 % +125.508 $
2018 Q4
8 Quartale
GSLC-Symbol
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,67 %
166.922
+11.068
+7 % +795.405 $
2018 Q4
8 Quartale
BOND-Symbol
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,56 %
107.117
-1.309
-1 % -146.968 $
2018 Q1
11 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,47 %
200.744
+4.992
+3 % +272.081 $
2016 Q4
16 Quartale
GSIE-Symbol
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,99 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,42 %
359.805
+58.884
+20 % +1,76 Mio. $
2018 Q3
9 Quartale
VCR-Symbol
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,24 %
38.594
+253
+0,7 % +64.249 $
2020 Q1
3 Quartale
QAI-Symbol
19
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
995 Mio. $
10,3 Mio. $ 2,18 %
323.474
+98.375
+44 % +3,11 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,05 %
85.580
-6.519
-7 % -711.605 $
2017 Q3
13 Quartale
IYG-Symbol
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,31 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,94 %
183.681
-6.801
-4 % -306.773 $
2016 Q4
16 Quartale
VFH-Symbol
22
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,83 %
118.902
-1.781
-1 % -117.582 $
2016 Q4
16 Quartale
ACWX-Symbol
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,48 %
131.824
+59.829
+83 % +2,97 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
JPUS-Symbol
24
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
470 Mio. $
6,85 Mio. $ 1,45 %
81.875
-4.312
-5 % -343.736 $
2016 Q3
17 Quartale
HTRB-Symbol
25
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,38 %
156.937
+4.451
+3 % +185.110 $
2020 Q2
2 Quartale
1
2 3

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KI
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Quantitative Advantage 63 Positionen im Wert von 474 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 410 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Quantitative Advantage investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Communication Services ETF: 26.965 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Health Care ETF; sie wurde auf 1,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q4 2020 war Vanguard Communication Services ETF: 26.965 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q4 2020 entfiel auf Vanguard Health Care ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q4 2020 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 474 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 474 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q4 2020 am 8. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .