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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
359 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,06 %
Position
59
Neu
6
Aufgestockt
34
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+25 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+25 Mio. $
3
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+15,1 Mio. $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+15,1 Mio. $
5
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+6,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+25,6 Mio. $
2
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+23,4 Mio. $
3
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+16,2 Mio. $
4
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+8,59 Mio. $
5
SPIP-Symbol
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
+5,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
25,7 Mio. $ 7,16 %
+580.660
Neu +25 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
25,6 Mio. $ 7,11 %
+448.068
Neu +25 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
VONG-Symbol
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,2 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,39 %
394.804
-6.316
-2 % -245.329 $
2018 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,31 %
357.755
+716
+0,2 % +30.862 $
2016 Q4
7 Quartale
SPLV-Symbol
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,34 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,24 %
+307.702
Neu +15,1 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
GSIE-Symbol
6
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,93 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,23 %
+513.823
Neu +15,1 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
IYC-Symbol
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,25 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,07 %
276.188
+4.136
+2 % +210.776 $
2017 Q4
3 Quartale
IYW-Symbol
8
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
14 Mio. $ 3,88 %
287.696
+7.332
+3 % +346.598 $
2015 Q2
13 Quartale
JPUS-Symbol
9
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
461 Mio. $
13,8 Mio. $ 3,84 %
185.300
+1.172
+0,6 % +86.486 $
2016 Q3
8 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,84 %
92.158
+654
+0,7 % +96.250 $
2016 Q3
8 Quartale
IYG-Symbol
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,26 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,57 %
288.480
+5.751
+2 % +260.197 $
2016 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,13 %
443.768
+43.032
+11 % +1,05 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
EFAV-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,67 %
131.766
+1.195
+0,9 % +86.177 $
2018 Q2
1 Quartal
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
9,4 Mio. $ 2,62 %
180.676
-752
-0,4 % -39.202 $
2016 Q4
7 Quartale
SCZ-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
9,01 Mio. $ 2,51 %
144.703
+2.025
+1 % +126.449 $
2018 Q1
2 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,9 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,43 %
91.839
+2.155
+2 % +194.686 $
2017 Q3
4 Quartale
JPIB-Symbol
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
8,33 Mio. $ 2,32 %
166.278
-1.179
-0,7 % -59.004 $
2018 Q2
1 Quartal
VHT-Symbol
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,32 %
46.137
+12.469
+37 % +2,14 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
BOND-Symbol
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,68 Mrd. $
8,23 Mio. $ 2,29 %
80.372
-448
-0,6 % -46.083 $
2018 Q1
2 Quartale
ANGL-Symbol
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2,21 %
272.739
+2.111
+0,8 % +61.043 $
2017 Q3
4 Quartale
VFH-Symbol
21
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,01 %
104.315
-49.173
-32 % -3,48 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
VCR-Symbol
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,91 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,87 %
37.260
+202
+0,5 % +35.654 $
2017 Q4
3 Quartale
TOTL-Symbol
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,68 %
+127.582
Neu +6,05 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
SRLN-Symbol
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,35 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,6 %
121.825
+10.031
+9 % +472.872 $
2017 Q2
5 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,46 %
138.490
+3.286
+2 % +123.211 $
2018 Q2
1 Quartal
1
2 3

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KI
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantitative Advantage 59 Positionen im Wert von 359 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantitative Advantage für Q3 2018 weist 6 neu, 34 erhöht, 13 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 448.068 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 25,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q3 2018 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 448.068 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Vanguard Health Care ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q3 2018 entfiel auf State Street SPDR Portfolio TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,58 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q3 2018 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 359 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 359 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q3 2018 am 7. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .