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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
327 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,48 Mio. $
Kapitalfluss
-7,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,36 %
Position
68
Neu
20
Aufgestockt
9
Reduziert
21
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+43,8 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+27,8 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+17,6 Mio. $
4
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+10,2 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+10 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+37,3 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+24,9 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+14,8 Mio. $
4
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+14,5 Mio. $
5
IYK-Symbol
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
+10,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
45,5 Mio. $ 13,9 %
+448.913
Neu +43,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
28,8 Mio. $ 8,81 %
+310.082
Neu +27,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
17,7 Mio. $ 5,39 %
+483.163
Neu +17,6 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VPL-Symbol
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,58 %
201.493
-11.029
-5 % -656.147 $
2015 Q4
4 Quartale
IYG-Symbol
5
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
11 Mio. $ 3,37 %
+311.730
Neu +10,2 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XLI-Symbol
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,17 %
+166.723
Neu +10 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IYW-Symbol
7
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,14 %
341.452
-10.236
-3 % -305.232 $
2015 Q2
6 Quartale
IYZ-Symbol
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
10 Mio. $ 3,04 %
288.556
-6.926
-2 % -222.913 $
2016 Q1
3 Quartale
SHV-Symbol
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,99 %
88.621
-133.757
-60 % -14,8 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
IYM-Symbol
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,98 %
117.255
+38.379
+49 % +3,1 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
HYS-Symbol
11
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
9,4 Mio. $ 2,87 %
+94.101
Neu +9,32 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,41 %
72.867
-4.231
-5 % -463.551 $
2014 Q1
11 Quartale
MBB-Symbol
13
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
7,78 Mio. $ 2,38 %
73.133
-3.739
-5 % -404.203 $
2014 Q4
8 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,27 %
64.506
+62.048
+2.524 % +6,98 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
VFH-Symbol
15
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
7,1 Mio. $ 2,17 %
+119.701
Neu +6,54 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ACWX-Symbol
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
6,6 Mio. $ 2,02 %
+163.981
Neu +6,64 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RSPN-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
6,57 Mio. $ 2,01 %
+331.245
Neu +6,36 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VGT-Symbol
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,97 %
423.688
-10.680
-2 % -160.907 $
2015 Q4
4 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,28 Mio. $ 1,92 %
30.602
+151
+0,5 % +30.301 $
2016 Q1
3 Quartale
IGIB-Symbol
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,91 %
115.584
-2.814
-2 % -153.825 $
2015 Q3
5 Quartale
TIP-Symbol
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,89 %
+54.665
Neu +6,24 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MINT-Symbol
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,88 %
60.633
-62.541
-51 % -6,34 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VAW-Symbol
23
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,85 %
53.886
+11.201
+26 % +1,22 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,72 %
+127.694
Neu +5,66 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VMBS-Symbol
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,58 %
98.797
-1.632
-2 % -86.611 $
2014 Q4
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
SG
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMM
Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota 372 Mio. $ AUM 5,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantitative Advantage 68 Positionen im Wert von 327 Mio. $, ein Rückgang um 0,45 % gegenüber 329 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantitative Advantage für Q4 2016 weist 20 neu, 9 erhöht, 21 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 448.913 Aktien im Wert von 45,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 37,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q4 2016 war iShares S&P 500 Value ETF: 448.913 Aktien im Wert von 45,5 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q4 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,9 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q4 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 327 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 20 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 327 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q4 2016 am 31. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .