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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.13%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.48 M
(-0.45%)
Flujo de capital
-USD 7.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.36%
Posición
68
Nuevas
20
Aumentadas
9
Reducidas
21
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 43.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 27.8 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 10 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 37.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 24.9 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 10.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 45.5 M | 13.9% |
+448,913
| Nuevas | +USD 43.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 28.8 M | 8.81% |
+310,082
| Nuevas | +USD 27.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 17.7 M | 5.39% |
+483,163
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8543 M
| USD 11.7 M | 3.58% |
201,493
-11,029
| -5% | -USD 656 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2234 M
| USD 11 M | 3.37% |
+311,730
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 10.4 M | 3.17% |
+166,723
| Nuevas | +USD 10 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 10.3 M | 3.14% |
341,452
-10,236
| -3% | -USD 305 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 976 M
| USD 10 M | 3.04% |
288,556
-6,926
| -2% | -USD 223 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 9.8 M | 2.99% |
88,621
-133,757
| -60% | -USD 14.8 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1354 M
| USD 9.8 M | 2.98% |
117,255
+38,379
| +49% | +USD 3.1 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
11
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1666 M
| USD 9.4 M | 2.87% |
+94,101
| Nuevas | +USD 9.32 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7.87 M | 2.41% |
72,867
-4,231
| -5% | -USD 464 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 7.78 M | 2.38% |
73,133
-3,739
| -5% | -USD 404 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 7.44 M | 2.27% |
64,506
+62,048
| +2,524% | +USD 6.98 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.2 mil M
| USD 7.1 M | 2.17% |
+119,701
| Nuevas | +USD 6.54 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 6.6 M | 2.02% |
+163,981
| Nuevas | +USD 6.64 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 708 M
| USD 6.57 M | 2.01% |
+331,245
| Nuevas | +USD 6.36 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 6.44 M | 1.97% |
423,688
-10,680
| -2% | -USD 161 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 6.28 M | 1.92% |
30,602
+151
| +0.5% | +USD 30.3 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 6.25 M | 1.91% |
115,584
-2,814
| -2% | -USD 154 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 6.19 M | 1.89% |
+54,665
| Nuevas | +USD 6.24 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 6.14 M | 1.88% |
60,633
-62,541
| -51% | -USD 6.34 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3245 M
| USD 6.06 M | 1.85% |
53,886
+11,201
| +26% | +USD 1.22 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 5.64 M | 1.72% |
+127,694
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 5.17 M | 1.58% |
98,797
-1,632
| -2% | -USD 86.6 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Quantitative Advantage mantenía 68 posiciones valuadas en USD 327 M, un 0.45% menos que los USD 329 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Quantitative Advantage muestra 20 nuevos, Aumentaron 9, 21 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Value ETF: 448,913 acciones con un valor de USD 45.5 M. La mayor venta fue iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, por un valor estimado de USD 37.3 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T4 2016 fue iShares S&P 500 Value ETF: 448,913 acciones por un valor de USD 45.5 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 6.98 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T4 2016 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 24.9 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 37.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 50% de su cartera de USD 327 M en T4 2016.
- Quantitative Advantage abrió 20 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 0.45% frente al trimestre anterior, hasta USD 327 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T4 2016, presentado el 31 ene 2017.