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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 393 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.26 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 18.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.66%
Posición
58
Nuevas
16
Aumentadas
4
Reducidas
23
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 37.7 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 15.3 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 12.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 62.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 38.4 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 12.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 60.6 M | 15.41% |
+1,412,316
| Nuevas | +USD 58.5 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 39.2 M | 9.96% |
+362,451
| Nuevas | +USD 37.7 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5463 M
| USD 16.1 M | 4.1% |
244,390
+95,938
| +65% | +USD 6.21 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 420 M
| USD 15.9 M | 4.05% |
+547,592
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 15.7 M | 3.98% |
+316,576
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 13.7 M | 3.47% |
158,350
+88,895
| +128% | +USD 7.63 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 1925 M
| USD 12.8 M | 3.27% |
+253,974
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1212 M
| USD 12.6 M | 3.21% |
349,512
-19,384
| -5% | -USD 682 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4513 M
| USD 12.4 M | 3.15% |
401,450
-76,385
| -16% | -USD 2.31 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1323 M
| USD 12 M | 3.06% |
341,976
-6,378
| -2% | -USD 224 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 11.9 M | 3.03% |
219,908
-7,639
| -3% | -USD 411 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.2 mil M
| USD 11.7 M | 2.96% |
+101,778
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 11.2 M | 2.85% |
132,922
+44,717
| +51% | +USD 3.8 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 10.4 M | 2.64% |
95,563
-8,449
| -8% | -USD 912 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 10.3 M | 2.63% |
93,567
-6,478
| -6% | -USD 712 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 10.3 M | 2.62% |
92,329
-6,834
| -7% | -USD 759 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8638 M
| USD 9.22 M | 2.34% |
150,409
+61,394
| +69% | +USD 3.65 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 9.08 M | 2.31% |
+228,030
| Nuevas | +USD 8.94 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.7 mil M
| USD 8.74 M | 2.22% |
+161,240
| Nuevas | +USD 8.69 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5925 M
| USD 6.8 M | 1.73% |
+55,540
| Nuevas | +USD 6.6 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.3 mil M
| USD 6.66 M | 1.69% |
49,148
-8,538
| -15% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7966 M
| USD 6.42 M | 1.63% |
50,560
-959
| -2% | -USD 121 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
23
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
USD 440 M
| USD 6.06 M | 1.54% |
+109,873
| Nuevas | +USD 5.94 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 5.81 M | 1.48% |
108,777
-2,950
| -3% | -USD 157 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 5.66 M | 1.44% |
67,891
-1,479
| -2% | -USD 123 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Quantitative Advantage mantenía 58 posiciones valuadas en USD 393 M, un 1.8% menos que los USD 400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Quantitative Advantage registró retiros netos por USD 18.6 M en T1 2015, cerró 15 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue iShares S&P 500 Value ETF, una posición estimada en USD 62.2 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Quantitative Advantage abrió una nueva posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF por valor de USD 60.6 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T1 2015 fue iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 1,412,316 acciones por un valor de USD 60.6 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 7.63 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T1 2015 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 30.1 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2015, con una venta estimada de USD 62.2 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 54% de su cartera de USD 393 M en T1 2015.
- Quantitative Advantage abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 393 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T1 2015, presentado el 7 may 2015.