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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.28%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.5 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.61%
Posición
55
Nuevas
10
Aumentadas
4
Reducidas
32
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 9.04 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 8.42 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 7.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 7.76 M |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 6.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 38.8 M | 11.41% |
351,381
+187,709
| +115% | +USD 20.7 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 29 M | 8.53% |
1,000,964
-358,012
| -26% | -USD 9.8 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 23.4 M | 6.9% |
1,321,344
-386,496
| -23% | -USD 6.48 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 22.6 M | 6.66% |
224,561
+83,649
| +59% | +USD 8.42 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5480 M
| USD 15.5 M | 4.55% |
233,057
-5,040
| -2% | -USD 321 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
6
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1625 M
| USD 11.1 M | 3.26% |
295,128
-4,380
| -1% | -USD 156 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 11 M | 3.25% |
+444,844
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 981 M
| USD 9.8 M | 2.89% |
+319,184
| Nuevas | +USD 9.04 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.89 M | 2.61% |
80,220
-1,577
| -2% | -USD 173 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 8.74 M | 2.57% |
285,384
-5,000
| -2% | -USD 152 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 8.74 M | 2.57% |
79,830
-1,337
| -2% | -USD 146 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 7.97 M | 2.34% |
159,987
-123,339
| -44% | -USD 5.8 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8584 M
| USD 7.73 M | 2.27% |
139,871
-6,182
| -4% | -USD 328 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 7.36 M | 2.16% |
+128,725
| Nuevas | +USD 7.09 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 6.98 M | 2.05% |
257,136
-140,216
| -35% | -USD 3.54 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1238 M
| USD 6.96 M | 2.05% |
191,068
-126,688
| -40% | -USD 4.37 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 6.95 M | 2.04% |
62,984
-1,056
| -2% | -USD 115 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7967 M
| USD 6.9 M | 2.03% |
51,029
-2,725
| -5% | -USD 352 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 6.76 M | 1.99% |
123,294
-2,718
| -2% | -USD 147 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8168 M
| USD 6.13 M | 1.8% |
+57,030
| Nuevas | +USD 5.7 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 5.96 M | 1.75% |
+31,606
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 5.66 M | 1.67% |
70,211
-2,043
| -3% | -USD 164 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 5.64 M | 1.66% |
70,428
-2,118
| -3% | -USD 168 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 5.63 M | 1.66% |
105,344
-3,117
| -3% | -USD 166 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.4 mil M
| USD 5.25 M | 1.54% |
56,225
-2,139
| -4% | -USD 188 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantitative Advantage mantenía 55 posiciones valuadas en USD 340 M, un 3.3% menos que los USD 352 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Quantitative Advantage registró retiros netos por USD 15.1 M en T1 2016, cerró 9 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Biotechnology ETF, una posición estimada en USD 10.7 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Quantitative Advantage abrió una nueva posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF por valor de USD 11 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T1 2016 fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 444,844 acciones por un valor de USD 11 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 20.7 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T1 2016 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares Biotechnology ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 53% de su cartera de USD 340 M en T1 2016.
- Quantitative Advantage abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 340 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T1 2016, presentado el 3 may 2016.