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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.15%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 571 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.66 M
(-0.98%)
Flujo de capital
+USD 26.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41%
Posición
111
Nuevas
20
Aumentadas
50
Reducidas
35
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 9 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 8.48 M |
| 3 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 6.88 M |
| 4 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+USD 6.61 M |
| 5 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 5.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 38.4 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 44.4 M | 7.77% |
1,138,408
-23,973
| -2% | -USD 1.02 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 27.4 M | 4.8% |
152,510
+4,864
| +3% | +USD 969 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 26 M | 4.56% |
354,674
-12,700
| -3% | -USD 1.08 M |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2135 M
| USD 25.6 M | 4.48% |
184,944
-8,432
| -4% | -USD 1.3 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12 mil M
| USD 19.9 M | 3.49% |
331,913
+3,337
| +1% | +USD 224 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.7 mil M
| USD 19.7 M | 3.44% |
94,930
-2,852
| -3% | -USD 656 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 19.7 M | 3.44% |
545,708
-6,726
| -1% | -USD 254 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 18 M | 3.16% |
406,397
+18,303
| +5% | +USD 906 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3757 M
| USD 16.7 M | 2.93% |
416,236
+213,962
| +106% | +USD 9 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5876 M
| USD 16.7 M | 2.92% |
673,165
-18,846
| -3% | -USD 523 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8881 M
| USD 16 M | 2.81% |
178,793
+89,609
| +100% | +USD 8.48 M |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 15.4 M | 2.69% |
179,614
+5,129
| +3% | +USD 487 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 14.7 M | 2.58% |
206,982
+7,241
| +4% | +USD 571 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 985 M
| USD 13.3 M | 2.34% |
480,471
-11,808
| -2% | -USD 341 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2200 M
| USD 12.7 M | 2.23% |
392,540
+200,473
| +104% | +USD 6.88 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 11.7 M | 2.05% |
96,498
-2,973
| -3% | -USD 383 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1655 M
| USD 9.6 M | 1.69% |
442,545
-13,318
| -3% | -USD 326 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
18
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4667 M
| USD 9.29 M | 1.63% |
237,881
+9,880
| +4% | +USD 419 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 9805 M
| USD 9.06 M | 1.59% |
72,601
+2,889
| +4% | +USD 401 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
20
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3133 M
| USD 8.7 M | 1.53% |
365,445
+188,693
| +107% | +USD 4.65 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.5 mil M
| USD 8.67 M | 1.52% |
116,441
+1,344
| +1% | +USD 109 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2256 M
| USD 8.49 M | 1.49% |
180,372
-7,890
| -4% | -USD 414 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6032 M
| USD 7.93 M | 1.39% |
33,752
+301
| +0.9% | +USD 77.8 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1261 M
| USD 7.55 M | 1.32% |
129,787
-4,378
| -3% | -USD 279 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 7.32 M | 1.28% |
182,929
-3,087
| -2% | -USD 137 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Quantitative Advantage mantenía 111 posiciones valuadas en USD 571 M, un 0.98% menos que los USD 576 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Quantitative Advantage destinó USD 26.1 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Core Alternative Capital: 212,444 acciones con un valor de USD 6.31 M.
La mayor reducción de posición fue en Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T3 2022 fue Core Alternative Capital: 212,444 acciones por un valor de USD 6.31 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 9 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T3 2022 fue en Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 38.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 41% de su cartera de USD 571 M en T3 2022.
- Quantitative Advantage abrió 20 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 0.98% frente al trimestre anterior, hasta USD 571 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.