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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.23%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 400 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 502 k
(+0.13%)
Flujo de capital
-USD 9.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.01%
Posición
54
Nuevas
9
Aumentadas
9
Reducidas
24
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 32.8 M |
| 2 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 9.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 11.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 62.2 M | 15.53% |
663,169
-7,457
| -1% | -USD 683 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 38.4 M | 9.6% |
455,087
-2,187
| -0.5% | -USD 181 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 35.7 M | 8.92% |
353,486
+323,728
| +1,088% | +USD 32.8 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4396 M
| USD 13.8 M | 3.44% |
477,835
+2,450
| +0.5% | +USD 69 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 13.3 M | 3.31% |
508,204
+7,316
| +1% | +USD 187 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1463 M
| USD 12.9 M | 3.21% |
+217,532
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1228 M
| USD 12.7 M | 3.17% |
+368,896
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1640 M
| USD 12.2 M | 3.04% |
348,354
+10,386
| +3% | +USD 355 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 12.1 M | 3.02% |
227,547
-9,606
| -4% | -USD 505 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 11 M | 2.75% |
104,012
+73,199
| +238% | +USD 7.72 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 10.9 M | 2.73% |
+100,045
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 10.9 M | 2.73% |
99,163
-7,405
| -7% | -USD 815 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3437 M
| USD 9.32 M | 2.33% |
164,530
-158,936
| -49% | -USD 9.31 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 9.16 M | 2.29% |
+148,452
| Nuevas | +USD 9.3 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 8.15 M | 2.03% |
+133,894
| Nuevas | +USD 8.36 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 7.94 M | 1.98% |
145,170
-8,240
| -5% | -USD 452 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 7.24 M | 1.81% |
57,686
-709
| -1% | -USD 87.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 7.14 M | 1.78% |
88,205
-6,349
| -7% | -USD 498 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 6.92 M | 1.73% |
530,176
-5,288
| -1% | -USD 67.5 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8268 M
| USD 6.64 M | 1.66% |
+64,854
| Nuevas | +USD 6.37 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8076 M
| USD 6.45 M | 1.61% |
51,519
-216
| -0.4% | -USD 26.6 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 6.38 M | 1.6% |
128,454
-212
| -0.2% | -USD 10.2 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 5.92 M | 1.48% |
+111,727
| Nuevas | +USD 5.92 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 5.88 M | 1.47% |
69,455
+47,907
| +222% | +USD 4.07 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 5.71 M | 1.43% |
69,370
+19,955
| +40% | +USD 1.65 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Quantitative Advantage mantenía 54 posiciones por un valor de USD 400 M, un aumento de 0.13% frente a los USD 400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Quantitative Advantage muestra 9 nuevos, Aumentaron 9, 24 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Utilities ETF: 217,532 acciones con un valor de USD 12.9 M. La mayor venta fue iShares MSCI Canada ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T4 2014 fue iShares US Utilities ETF: 217,532 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 32.8 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T4 2014 fue en iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.31 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares MSCI Canada ETF en T4 2014, con una venta estimada de USD 16.1 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 56% de su cartera de USD 400 M en T4 2014.
- Quantitative Advantage abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 0.13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 400 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T4 2014, presentado el 10 feb 2015.