で公開中です！
詳しく見る
Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.23%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$4億
運用資産残高の伸び率
+$50.2万
(+0.13%)
資金フロー
-$904万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.01%
保有額
54
新規
9
買い増し
9
減少
24
解消
12
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$3279万 |
| 2 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+$1234万 |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+$1193万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1092万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$930万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+$1608万 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$1588万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$1190万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$1158万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1150万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $6218万 | 15.53% |
663,169
-7,457
| -1% | -$68.3万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $3845万 | 9.6% |
455,087
-2,187
| -0.5% | -$18.1万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $3572万 | 8.92% |
353,486
+323,728
| +1,088% | +$3279万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $1377万 | 3.44% |
477,835
+2,450
| +0.5% | +$6.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $1326万 | 3.31% |
508,204
+7,316
| +1% | +$18.7万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
6
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.6億
| $1286万 | 3.21% |
+217,532
| 新規 | +$1234万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.3億
| $1270万 | 3.17% |
+368,896
| 新規 | +$1193万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$16.4億
| $1216万 | 3.04% |
348,354
+10,386
| +3% | +$35.5万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $1208万 | 3.02% |
227,547
-9,606
| -4% | -$50.5万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $1102万 | 2.75% |
104,012
+73,199
| +238% | +$772万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $1094万 | 2.73% |
+100,045
| 新規 | +$1092万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $1092万 | 2.73% |
99,163
-7,405
| -7% | -$81.5万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.4億
| $932万 | 2.33% |
164,530
-158,936
| -49% | -$931万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.2億
| $916万 | 2.29% |
+148,452
| 新規 | +$930万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $815万 | 2.03% |
+133,894
| 新規 | +$836万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $794万 | 1.98% |
145,170
-8,240
| -5% | -$45.2万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $724万 | 1.81% |
57,686
-709
| -1% | -$8.71万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $714万 | 1.78% |
88,205
-6,349
| -7% | -$49.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $692万 | 1.73% |
530,176
-5,288
| -1% | -$6.75万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.7億
| $664万 | 1.66% |
+64,854
| 新規 | +$637万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.8億
| $645万 | 1.61% |
51,519
-216
| -0.4% | -$2.66万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
22
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $638万 | 1.6% |
128,454
-212
| -0.2% | -$1.02万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $592万 | 1.48% |
+111,727
| 新規 | +$592万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $588万 | 1.47% |
69,455
+47,907
| +222% | +$407万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $571万 | 1.43% |
69,370
+19,955
| +40% | +$165万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Quantitative Advantageは54銘柄を保有し、保有額は$4億でした。前四半期の$4億から0.13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Quantitative Advantageの2014年第4四半期の報告書には、新規 9件、9件増加しました、24件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Utilities ETFで、保有株数は217,532株、評価額は$1286万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Canada ETFで、推定額は$1608万でした。
- Quantitative Advantageが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Utilities ETFで、株数は217,532株、評価額は$1286万でした。
- Quantitative Advantageは2014年第4四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$3279万でした。
- Quantitative Advantageが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFで、推定$931万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2014年第4四半期にiShares MSCI Canada ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1608万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$4億のポートフォリオの56%を占めています。
- Quantitative Advantageは2014年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%増加し、$4億となりました。
2015年2月10日に提出された、2014年第4四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。