で公開中です！
詳しく見る
Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.88%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.37億
運用資産残高の伸び率
+$1236万
(+3.8%)
資金フロー
+$153万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.89%
保有額
58
新規
12
買い増し
12
減少
27
解消
7
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2407万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$2335万 |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+$1485万 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+$1462万 |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+$1198万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$4619万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2839万 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+$1250万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$723万 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$470万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$182億
| $2466万 | 7.32% |
+239,075
| 新規 | +$2407万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$91.1億
| $2414万 | 7.17% |
+288,741
| 新規 | +$2335万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $2018万 | 5.99% |
449,757
-6,950
| -2% | -$30.7万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.2億
| $1510万 | 4.48% |
+292,447
| 新規 | +$1485万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
5
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $1478万 | 4.39% |
+380,776
| 新規 | +$1462万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $1411万 | 4.19% |
102,831
+7,771
| +8% | +$104万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1234万 | 3.66% |
247,044
-31,525
| -11% | -$155万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.7億
| $1212万 | 3.6% |
278,799
-75,921
| -21% | -$317万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
9
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36億
| $1212万 | 3.6% |
+158,842
| 新規 | +$1198万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
10
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.5億
| $1175万 | 3.49% |
+262,212
| 新規 | +$1116万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.65億
| $1122万 | 3.33% |
159,031
+16,276
| +11% | +$113万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$665億
| $1090万 | 3.24% |
199,280
-16,423
| -8% | -$88.3万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
$242億
| $1041万 | 3.09% |
255,804
-14,648
| -5% | -$58.7万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1459億
| $982万 | 2.92% |
477,168
+96,680
| +25% | +$196万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
$134億
| $838万 | 2.49% |
119,649
-20,239
| -14% | -$137万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$30億
| $800万 | 2.38% |
267,262
-2,944
| -1% | -$8.85万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| $777万 | 2.31% |
102,650
-39,691
| -28% | -$289万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $755万 | 2.24% |
91,365
-25,668
| -22% | -$212万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.17億
| $742万 | 2.2% |
307,430
+5,335
| +2% | +$12.3万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
AXJL
20
上場廃止
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan Fund
AXJL
| $719万 | 2.14% |
+102,460
| 新規 | +$704万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$420億
| $626万 | 1.86% |
59,275
-1,021
| -2% | -$10.8万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $618万 | 1.84% |
56,574
-943
| -2% | -$10.3万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$59.2億
| $521万 | 1.55% |
+33,432
| 新規 | +$498万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$292億
| $521万 | 1.55% |
42,873
-992
| -2% | -$12万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
$1643億
| $510万 | 1.51% |
62,520
+944
| +2% | +$7.71万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Quantitative Advantageは58銘柄を保有し、保有額は$3.37億でした。前四半期の$3.24億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Quantitative Advantageの2017年第4四半期の報告書には、新規 12件、12件増加しました、27件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、保有株数は239,075株、評価額は$2466万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定額は$4619万でした。
- Quantitative Advantageが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、株数は239,075株、評価額は$2466万でした。
- Quantitative Advantageは2017年第4四半期にVanguard Information Technology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$196万でした。
- Quantitative Advantageが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Financial Services ETFで、推定$317万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2017年第4四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4619万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.37億のポートフォリオの48%を占めています。
- Quantitative Advantageは2017年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$3.37億となりました。
2018年2月8日に提出された、2017年第4四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。