で公開中です！
詳しく見る
Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.15%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$5.71億
運用資産残高の伸び率
-$566万
(-0.98%)
資金フロー
+$2607万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41%
保有額
111
新規
20
買い増し
50
減少
35
解消
6
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$900万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$848万 |
| 3 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$688万 |
| 4 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+$661万 |
| 5 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+$503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$3843万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$1859万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$130万 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$108万 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$141億
| $4436万 | 7.77% |
1,138,408
-23,973
| -2% | -$102万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $2737万 | 4.8% |
152,510
+4,864
| +3% | +$96.9万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
$222億
| $2602万 | 4.56% |
354,674
-12,700
| -3% | -$108万 |
2015 Q2
29四半期
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.3億
| $2557万 | 4.48% |
184,944
-8,432
| -4% | -$130万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$120億
| $1991万 | 3.49% |
331,913
+3,337
| +1% | +$22.4万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$197億
| $1965万 | 3.44% |
94,930
-2,852
| -3% | -$65.6万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $1965万 | 3.44% |
545,708
-6,726
| -1% | -$25.4万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $1803万 | 3.16% |
406,397
+18,303
| +5% | +$90.6万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.6億
| $1672万 | 2.93% |
416,236
+213,962
| +106% | +$900万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$58.8億
| $1666万 | 2.92% |
673,165
-18,846
| -3% | -$52.3万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$88.8億
| $1604万 | 2.81% |
178,793
+89,609
| +100% | +$848万 |
2018 Q1
18四半期
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.59億
| $1536万 | 2.69% |
179,614
+5,129
| +3% | +$48.7万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$146億
| $1470万 | 2.58% |
206,982
+7,241
| +4% | +$57.1万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $1333万 | 2.34% |
480,471
-11,808
| -2% | -$34.1万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
15
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$22億
| $1274万 | 2.23% |
392,540
+200,473
| +104% | +$688万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$487億
| $1169万 | 2.05% |
96,498
-2,973
| -3% | -$38.3万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.5億
| $962万 | 1.69% |
442,545
-13,318
| -3% | -$32.6万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
18
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$46.7億
| $929万 | 1.63% |
237,881
+9,880
| +4% | +$41.9万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$98億
| $906万 | 1.59% |
72,601
+2,889
| +4% | +$40.1万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
20
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.3億
| $870万 | 1.53% |
365,445
+188,693
| +107% | +$465万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
$135億
| $867万 | 1.52% |
116,441
+1,344
| +1% | +$10.9万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.6億
| $849万 | 1.49% |
180,372
-7,890
| -4% | -$41.4万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$60.3億
| $793万 | 1.39% |
33,752
+301
| +0.9% | +$7.78万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.6億
| $755万 | 1.32% |
129,787
-4,378
| -3% | -$27.9万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $732万 | 1.28% |
182,929
-3,087
| -2% | -$13.7万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Quantitative Advantageは$5.71億相当のポジションを111件保有しており、前四半期の$5.76億から0.98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Quantitative Advantageは2022年第3四半期に純新規資金として$2607万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCore Alternative Capitalで、保有株数は212,444株、評価額は$631万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Quantitative Advantageが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCore Alternative Capitalで、株数は212,444株、評価額は$631万でした。
- Quantitative Advantageは2022年第3四半期にState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$900万でした。
- Quantitative Advantageが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2022年第3四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3843万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$5.71億のポートフォリオの41%を占めています。
- Quantitative Advantageは2022年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.98%減少し、$5.71億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。