で公開中です！
詳しく見る
Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.28%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.4億
運用資産残高の伸び率
-$1155万
(-3.3%)
資金フロー
-$1513万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.61%
保有額
55
新規
10
買い増し
4
減少
32
解消
9
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2070万 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1027万 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+$904万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$842万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$709万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$1067万 |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+$1050万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$985万 |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+$776万 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+$670万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $3878万 | 11.41% |
351,381
+187,709
| +115% | +$2070万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $2900万 | 8.53% |
1,000,964
-358,012
| -26% | -$985万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $2344万 | 6.9% |
1,321,344
-386,496
| -23% | -$648万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $2263万 | 6.66% |
224,561
+83,649
| +59% | +$842万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.8億
| $1548万 | 4.55% |
233,057
-5,040
| -2% | -$32.1万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
6
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$16.2億
| $1107万 | 3.26% |
295,128
-4,380
| -1% | -$15.6万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$246億
| $1104万 | 3.25% |
+444,844
| 新規 | +$1027万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
$9.8億
| $981万 | 2.89% |
+319,184
| 新規 | +$904万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $889万 | 2.61% |
80,220
-1,577
| -2% | -$17.3万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $874万 | 2.57% |
285,384
-5,000
| -2% | -$15.2万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $874万 | 2.57% |
79,830
-1,337
| -2% | -$14.6万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $797万 | 2.34% |
159,987
-123,339
| -44% | -$580万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$85.8億
| $773万 | 2.27% |
139,871
-6,182
| -4% | -$32.8万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $736万 | 2.16% |
+128,725
| 新規 | +$709万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
$250億
| $698万 | 2.05% |
257,136
-140,216
| -35% | -$354万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
16
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.4億
| $696万 | 2.05% |
191,068
-126,688
| -40% | -$437万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $695万 | 2.04% |
62,984
-1,056
| -2% | -$11.5万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
18
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$79.7億
| $690万 | 2.03% |
51,029
-2,725
| -5% | -$35.2万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $676万 | 1.99% |
123,294
-2,718
| -2% | -$14.7万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
$81.7億
| $613万 | 1.8% |
+57,030
| 新規 | +$570万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $596万 | 1.75% |
+31,606
| 新規 | +$566万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $566万 | 1.67% |
70,211
-2,043
| -3% | -$16.4万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $564万 | 1.66% |
70,428
-2,118
| -3% | -$16.8万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $563万 | 1.66% |
105,344
-3,117
| -3% | -$16.6万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$114億
| $525万 | 1.54% |
56,225
-2,139
| -4% | -$18.8万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Quantitative Advantageは$3.4億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$3.52億から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Quantitative Advantageは2016年第1四半期に純額で$1513万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Biotechnology ETFで、推定 $1067万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Quantitative Advantageは$1104万相当のState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの新規ポジションを取りました。
- Quantitative Advantageが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、株数は444,844株、評価額は$1104万でした。
- Quantitative Advantageは2016年第1四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2070万でした。
- Quantitative Advantageが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$985万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2016年第1四半期にiShares Biotechnology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1067万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.4億のポートフォリオの53%を占めています。
- Quantitative Advantageは2016年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$3.4億となりました。
2016年5月3日に提出された、2016年第1四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。