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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.84%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$5.89億
運用資産残高の伸び率
+$957万
(+1.7%)
資金フロー
+$1650万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.92%
保有額
81
新規
13
買い増し
50
減少
11
解消
6
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$3264万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$1928万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$721万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$519万 |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+$519万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$5157万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1012万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$513万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$340万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $4587万 | 7.78% |
179,997
+2,009
| +1% | +$52.6万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $3658万 | 6.21% |
164,748
-10,909
| -6% | -$249万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.9億
| $3279万 | 5.57% |
194,274
+1,628
| +0.8% | +$28.1万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
$230億
| $3164万 | 5.37% |
312,488
+5,679
| +2% | +$59.3万 |
2015 Q2
25四半期
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $3127万 | 5.31% |
+949,516
| 新規 | +$3264万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $2349万 | 3.99% |
320,663
+4,668
| +1% | +$35.1万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.9億
| $2174万 | 3.69% |
636,269
+12,339
| +2% | +$43.7万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $2021万 | 3.43% |
331,469
+30,268
| +10% | +$190万 |
2016 Q4
19四半期
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $2006万 | 3.4% |
399,984
+2,880
| +0.7% | +$14.9万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $1872万 | 3.18% |
+385,632
| 新規 | +$1928万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
11
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$15.6億
| $1760万 | 2.99% |
227,615
+5,370
| +2% | +$42.2万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
12
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $1714万 | 2.91% |
309,249
+6,592
| +2% | +$37.5万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $1562万 | 2.65% |
159,643
+2,425
| +2% | +$24.9万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
14
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.7億
| $1472万 | 2.5% |
153,055
+52,604
| +52% | +$519万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $1472万 | 2.5% |
171,045
-38,305
| -18% | -$340万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
16
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $1374万 | 2.33% |
432,647
+14,759
| +4% | +$47.4万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.9億
| $1246万 | 2.11% |
413,968
+7,185
| +2% | +$22.4万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
$23.1億
| $1155万 | 1.96% |
184,155
+480
| +0.3% | +$3.01万 |
2016 Q4
19四半期
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $1148万 | 1.95% |
90,191
+1,829
| +2% | +$24.2万 |
2017 Q3
16四半期
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$61.6億
| $1120万 | 1.9% |
36,147
+200
| +0.6% | +$6.35万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.1億
| $1039万 | 1.76% |
93,954
-1,586
| -2% | -$17.7万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37億
| $1013万 | 1.72% |
209,606
-3,400
| -2% | -$16.5万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $906万 | 1.54% |
59,427
+4,317
| +8% | +$67.8万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47億
| $901万 | 1.53% |
194,685
+100,059
| +106% | +$471万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
$138億
| $841万 | 1.43% |
90,745
+535
| +0.6% | +$4.94万 |
2016 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Quantitative Advantageは81銘柄を保有し、保有額は$5.89億でした。前四半期の$5.8億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Quantitative Advantageの2021年第3四半期の報告書には、新規 13件、50件増加しました、11件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、保有株数は949,516株、評価額は$3127万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定額は$5157万でした。
- Quantitative Advantageが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、株数は949,516株、評価額は$3127万でした。
- Quantitative Advantageは2021年第3四半期にJPMorgan Diversified Return US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$519万でした。
- Quantitative Advantageが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$1012万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2021年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5157万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$5.89億のポートフォリオの48%を占めています。
- Quantitative Advantageは2021年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$5.89億となりました。
2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。