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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.93億
運用資産残高の伸び率
-$726万
(-1.8%)
資金フロー
-$1855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.66%
保有額
58
新規
16
買い増し
4
減少
23
解消
15
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$5847万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$3775万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$1530万 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+$1488万 |
| 5 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+$1295万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$6218万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$3845万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$3011万 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$1326万 |
| 5 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+$1286万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $6056万 | 15.41% |
+1,412,316
| 新規 | +$5847万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$192億
| $3915万 | 9.96% |
+362,451
| 新規 | +$3775万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.7億
| $1610万 | 4.1% |
244,390
+95,938
| +65% | +$621万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.21億
| $1592万 | 4.05% |
+547,592
| 新規 | +$1488万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $1566万 | 3.98% |
+316,576
| 新規 | +$1530万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $1365万 | 3.47% |
158,350
+88,895
| +128% | +$763万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
7
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$19.3億
| $1284万 | 3.27% |
+253,974
| 新規 | +$1295万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.1億
| $1260万 | 3.21% |
349,512
-19,384
| -5% | -$68.2万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
9
iShares US Healthcare ETF
IYH
$45億
| $1239万 | 3.15% |
401,450
-76,385
| -16% | -$231万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$13.2億
| $1203万 | 3.06% |
341,976
-6,378
| -2% | -$22.4万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| $1190万 | 3.03% |
219,908
-7,639
| -3% | -$41.1万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
$113億
| $1165万 | 2.96% |
+101,778
| 新規 | +$1123万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1121万 | 2.85% |
132,922
+44,717
| +51% | +$380万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $1036万 | 2.64% |
95,563
-8,449
| -8% | -$91.2万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $1032万 | 2.63% |
93,567
-6,478
| -6% | -$71.2万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1391億
| $1029万 | 2.62% |
92,329
-6,834
| -7% | -$75.9万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$86.8億
| $922万 | 2.34% |
150,409
+61,394
| +69% | +$365万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2306億
| $908万 | 2.31% |
+228,030
| 新規 | +$894万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $874万 | 2.22% |
+161,240
| 新規 | +$869万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$59.4億
| $680万 | 1.73% |
+55,540
| 新規 | +$660万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
$202億
| $666万 | 1.69% |
49,148
-8,538
| -15% | -$112万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$79.6億
| $642万 | 1.63% |
50,560
-959
| -2% | -$12.1万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
23
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
$4.42億
| $606万 | 1.54% |
+109,873
| 新規 | +$594万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $581万 | 1.48% |
108,777
-2,950
| -3% | -$15.7万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $566万 | 1.44% |
67,891
-1,479
| -2% | -$12.3万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Quantitative Advantageは$3.93億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$4億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Quantitative Advantageは2015年第1四半期に純額で$1855万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares S&P 500 Value ETFで、推定 $6218万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Quantitative Advantageは$6056万相当のiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Quantitative Advantageが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFで、株数は1,412,316株、評価額は$6056万でした。
- Quantitative Advantageは2015年第1四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$763万でした。
- Quantitative Advantageが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$3011万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2015年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6218万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.93億のポートフォリオの54%を占めています。
- Quantitative Advantageは2015年第1四半期に新たに16件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$3.93億となりました。
2015年5月7日に提出された、2015年第1四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。