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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.14%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.41億
運用資産残高の伸び率
+$461万
(+1.4%)
資金フロー
+$539万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.86%
保有額
60
新規
9
買い増し
26
減少
20
解消
5
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1452万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$937万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$927万 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$853万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+$723万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+$1478万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$1234万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$689万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$626万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$487万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$165億
| $2499万 | 7.32% |
943,640
-12,660
| -1% | -$34.5万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.1億
| $2343万 | 6.86% |
285,697
-3,044
| -1% | -$25.9万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2279億
| $1574万 | 4.61% |
355,797
-93,960
| -21% | -$426万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$13.5億
| $1551万 | 4.54% |
294,404
+1,957
| +0.7% | +$10.5万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$433億
| $1411万 | 4.13% |
+404,016
| 新規 | +$1452万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.66億
| $1237万 | 3.62% |
177,486
+18,455
| +12% | +$132万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
7
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.9億
| $1228万 | 3.6% |
281,241
+2,442
| +0.9% | +$11.1万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$15.6億
| $1201万 | 3.52% |
263,588
+1,376
| +0.5% | +$6.47万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6828億
| $1196万 | 3.5% |
88,146
-14,685
| -14% | -$206万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
$228億
| $1077万 | 3.16% |
256,148
+344
| +0.1% | +$1.48万 |
2015 Q2
11四半期
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
$137億
| $1064万 | 3.12% |
153,159
+33,510
| +28% | +$242万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $926万 | 2.71% |
+142,054
| 新規 | +$937万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$35.5億
| $924万 | 2.71% |
119,245
-39,597
| -25% | -$312万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$163億
| $909万 | 2.66% |
+231,365
| 新規 | +$927万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.9億
| $852万 | 2.49% |
+81,706
| 新規 | +$853万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$28.5億
| $795万 | 2.33% |
273,480
+6,218
| +2% | +$18.4万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$307億
| $769万 | 2.25% |
103,522
+872
| +0.8% | +$6.72万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$506億
| $752万 | 2.2% |
92,420
+1,055
| +1% | +$8.99万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
$10.6億
| $726万 | 2.13% |
+260,306
| 新規 | +$723万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1368億
| $724万 | 2.12% |
338,472
-138,696
| -29% | -$303万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
$210億
| $676万 | 1.98% |
44,046
+15,601
| +55% | +$249万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1192億
| $658万 | 1.93% |
139,975
+112,793
| +415% | +$541万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$324億
| $540万 | 1.58% |
46,007
+3,134
| +7% | +$37万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
24
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.2億
| $537万 | 1.57% |
+70,206
| 新規 | +$546万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$52.1億
| $536万 | 1.57% |
113,094
+7,942
| +8% | +$37.6万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Quantitative Advantageは60銘柄を保有し、保有額は$3.41億でした。前四半期の$3.37億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Quantitative Advantageの2018年第1四半期の報告書には、新規 9件、26件増加しました、20件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は404,016株、評価額は$1411万でした。 最も大きな売却はInvesco Large Cap Value ETFで、推定額は$1478万でした。
- Quantitative Advantageが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、株数は404,016株、評価額は$1411万でした。
- Quantitative Advantageは2018年第1四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Quantitative Advantageが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$689万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2018年第1四半期にInvesco Large Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1478万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.41億のポートフォリオの45%を占めています。
- Quantitative Advantageは2018年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$3.41億となりました。
2018年5月7日に提出された、2018年第1四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。