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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.6%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.88億
運用資産残高の伸び率
-$510万
(-1.3%)
資金フロー
-$54.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.87%
保有額
48
新規
5
買い増し
15
減少
22
解消
6
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+$1587万 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$1514万 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$1188万 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$1107万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$703万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$1610万 |
| 2 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+$1284万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$874万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$781万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$618万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $5792万 | 14.93% |
1,366,944
-45,372
| -3% | -$194万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$193億
| $3977万 | 10.25% |
373,221
+10,770
| +3% | +$117万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $1566万 | 4.04% |
306,841
-9,735
| -3% | -$50.7万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
4
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $1559万 | 4.02% |
+156,090
| 新規 | +$1587万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$80億
| $1493万 | 3.85% |
+783,204
| 新規 | +$1514万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.2億
| $1476万 | 3.8% |
533,012
-14,580
| -3% | -$42.2万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $1318万 | 3.4% |
157,093
-1,257
| -0.8% | -$10.7万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
$43.9億
| $1250万 | 3.22% |
393,605
-7,845
| -2% | -$24.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
$110億
| $1239万 | 3.19% |
100,767
-1,011
| -1% | -$12.1万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
10
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.4億
| $1229万 | 3.17% |
343,380
-6,132
| -2% | -$22.2万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
11
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$16.2億
| $1183万 | 3.05% |
338,235
-3,741
| -1% | -$13.3万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
$250億
| $1152万 | 2.97% |
+440,388
| 新規 | +$1188万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $1132万 | 2.92% |
216,237
-3,671
| -2% | -$19.5万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.8億
| $1041万 | 2.68% |
+363,733
| 新規 | +$1107万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $982万 | 2.53% |
90,403
-3,164
| -3% | -$34.7万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $974万 | 2.51% |
92,703
-2,860
| -3% | -$30.5万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$85.8億
| $944万 | 2.43% |
154,635
+4,226
| +3% | +$26.7万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $931万 | 2.4% |
234,717
+6,687
| +3% | +$27.7万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$59.4億
| $744万 | 1.92% |
59,885
+4,345
| +8% | +$53.9万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $743万 | 1.92% |
53,092
+3,944
| +8% | +$54.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
$4.32億
| $702万 | 1.81% |
120,253
+10,380
| +9% | +$59.4万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$79.7億
| $689万 | 1.78% |
55,188
+4,628
| +9% | +$58.8万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1504億
| $685万 | 1.77% |
+515,800
| 新規 | +$703万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $583万 | 1.5% |
110,271
+1,494
| +1% | +$7.95万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $579万 | 1.49% |
57,212
+1,531
| +3% | +$15.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Quantitative Advantageは$3.88億相当のポジションを48件保有しており、前四半期の$3.93億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Quantitative Advantageの2015年第2四半期の報告書には、新規 5件、15件増加しました、22件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fundで、保有株数は156,090株、評価額は$1559万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、推定額は$1610万でした。
- Quantitative Advantageが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fundで、株数は156,090株、評価額は$1559万でした。
- Quantitative Advantageは2015年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Quantitative Advantageが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$781万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2015年第2四半期にiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1610万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.88億のポートフォリオの54%を占めています。
- Quantitative Advantageは2015年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$3.88億となりました。
2015年8月11日に提出された、2015年第2四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。