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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 388 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.1 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 545 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.87%
Posición
48
Nuevas
5
Aumentadas
15
Reducidas
22
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 7.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 8.74 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.81 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 6.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 57.9 M | 14.93% |
1,366,944
-45,372
| -3% | -USD 1.94 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.3 mil M
| USD 39.8 M | 10.25% |
373,221
+10,770
| +3% | +USD 1.17 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 15.7 M | 4.04% |
306,841
-9,735
| -3% | -USD 507 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1668 M
| USD 15.6 M | 4.02% |
+156,090
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 8004 M
| USD 14.9 M | 3.85% |
+783,204
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 420 M
| USD 14.8 M | 3.8% |
533,012
-14,580
| -3% | -USD 422 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 13.2 M | 3.4% |
157,093
-1,257
| -0.8% | -USD 107 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4385 M
| USD 12.5 M | 3.22% |
393,605
-7,845
| -2% | -USD 247 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11 mil M
| USD 12.4 M | 3.19% |
100,767
-1,011
| -1% | -USD 121 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1238 M
| USD 12.3 M | 3.17% |
343,380
-6,132
| -2% | -USD 222 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1625 M
| USD 11.8 M | 3.05% |
338,235
-3,741
| -1% | -USD 133 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 11.5 M | 2.97% |
+440,388
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 11.3 M | 2.92% |
216,237
-3,671
| -2% | -USD 195 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9283 M
| USD 10.4 M | 2.68% |
+363,733
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 9.8 M | 2.53% |
90,403
-3,164
| -3% | -USD 347 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 9.7 M | 2.51% |
92,703
-2,860
| -3% | -USD 305 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8584 M
| USD 9.44 M | 2.43% |
154,635
+4,226
| +3% | +USD 267 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 9.31 M | 2.4% |
234,717
+6,687
| +3% | +USD 277 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5940 M
| USD 7.44 M | 1.92% |
59,885
+4,345
| +8% | +USD 539 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 7.43 M | 1.92% |
53,092
+3,944
| +8% | +USD 545 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
USD 432 M
| USD 7.02 M | 1.81% |
120,253
+10,380
| +9% | +USD 594 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7967 M
| USD 6.89 M | 1.78% |
55,188
+4,628
| +9% | +USD 588 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 6.85 M | 1.77% |
+515,800
| Nuevas | +USD 7.03 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 5.83 M | 1.5% |
110,271
+1,494
| +1% | +USD 79.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 5.79 M | 1.49% |
57,212
+1,531
| +3% | +USD 155 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantitative Advantage mantenía 48 posiciones valuadas en USD 388 M, un 1.3% menos que los USD 393 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Quantitative Advantage muestra 5 nuevos, Aumentaron 15, 22 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 156,090 acciones con un valor de USD 15.6 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T2 2015 fue PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 156,090 acciones por un valor de USD 15.6 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T2 2015 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.81 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 16.1 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 54% de su cartera de USD 388 M en T2 2015.
- Quantitative Advantage abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 388 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T2 2015, presentado el 11 ago 2015.