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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.25%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.76 M
(+0.81%)
Flujo de capital
+USD 203 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.23%
Posición
63
Nuevas
8
Aumentadas
23
Reducidas
22
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 8.41 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 5.73 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 5.02 M |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 3.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 9.09 M |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 7.69 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 6.58 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 5.4 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+USD 4.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 25.6 M | 7.45% |
233,579
-2,331
| -1% | -USD 255 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9109 M
| USD 23.4 M | 6.81% |
283,724
-1,973
| -0.7% | -USD 166 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1422 M
| USD 16.2 M | 4.7% |
292,350
-2,054
| -0.7% | -USD 112 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 15.3 M | 4.45% |
357,039
+1,242
| +0.3% | +USD 55.4 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.1 mil M
| USD 14.7 M | 4.28% |
401,120
-2,896
| -0.7% | -USD 105 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1250 M
| USD 13.2 M | 3.83% |
272,052
+8,464
| +3% | +USD 399 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 465 M
| USD 13.1 M | 3.8% |
184,128
+6,642
| +4% | +USD 469 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 12.8 M | 3.73% |
91,504
+3,358
| +4% | +USD 468 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.2 mil M
| USD 12.5 M | 3.63% |
280,364
+24,216
| +9% | +USD 1.07 M |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2266 M
| USD 12.2 M | 3.55% |
282,729
+1,488
| +0.5% | +USD 65.9 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.4 mil M
| USD 10.4 M | 3.01% |
153,488
+329
| +0.2% | +USD 23 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 9.4 M | 2.73% |
181,428
+105,732
| +140% | +USD 5.73 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5529 M
| USD 9.29 M | 2.7% |
+130,571
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 9.09 M | 2.64% |
400,736
+62,264
| +18% | +USD 1.4 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 8.95 M | 2.6% |
142,678
+624
| +0.4% | +USD 40.8 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3600 M
| USD 8.59 M | 2.5% |
119,849
+604
| +0.5% | +USD 45.9 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8689 M
| USD 8.33 M | 2.42% |
80,820
-886
| -1% | -USD 91.2 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2280 M
| USD 8.32 M | 2.42% |
+167,457
| Nuevas | +USD 8.41 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 3005 M
| USD 7.76 M | 2.26% |
270,628
-2,852
| -1% | -USD 82.8 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 7.48 M | 2.17% |
89,684
-2,736
| -3% | -USD 227 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1061 M
| USD 7.09 M | 2.06% |
255,368
-4,938
| -2% | -USD 136 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5923 M
| USD 6.29 M | 1.83% |
37,058
+3,938
| +12% | +USD 651 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.3 mil M
| USD 5.36 M | 1.56% |
33,668
-10,378
| -24% | -USD 1.63 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5351 M
| USD 5.25 M | 1.53% |
111,794
-1,300
| -1% | -USD 61.4 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 5.13 M | 1.49% |
+135,204
| Nuevas | +USD 5.02 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Quantitative Advantage mantenía 63 posiciones por un valor de USD 344 M, un aumento de 0.81% frente a los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Quantitative Advantage muestra 8 nuevos, Aumentaron 23, 22 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 130,571 acciones con un valor de USD 9.29 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 9.09 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T2 2018 fue iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 130,571 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 5.73 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T2 2018 fue en Vanguard Health Care ETF, con un recorte estimado de USD 1.63 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 9.09 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 46% de su cartera de USD 344 M en T2 2018.
- Quantitative Advantage abrió 8 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 0.81% respecto al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T2 2018, presentado el 7 ago 2018.