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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.25%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$3.44億
AUM 成長
+US$276萬
(+0.81%)
資金流向
+US$20.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.23%
持股
63
新
8
增持
23
減碼
22
已平倉
10
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$960萬 |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$841萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$573萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$502萬 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$352萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$909萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$769萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$658萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$540萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$444萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166億
| US$2562萬 | 7.45% |
934,316
-9,324
| -1% | -US$25.5萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91億
| US$2344萬 | 6.81% |
283,724
-1,973
| -0.7% | -US$16.6萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
3
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.6億
| US$1618萬 | 4.7% |
292,350
-2,054
| -0.7% | -US$11.2萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307億
| US$1532萬 | 4.45% |
357,039
+1,242
| +0.3% | +US$5.54萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438億
| US$1474萬 | 4.28% |
401,120
-2,896
| -0.7% | -US$10.5萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
6
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.7億
| US$1318萬 | 3.83% |
272,052
+8,464
| +3% | +US$39.9萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
7
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.69億
| US$1308萬 | 3.8% |
184,128
+6,642
| +4% | +US$46.9萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$1285萬 | 3.73% |
91,504
+3,358
| +4% | +US$46.8萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$232億
| US$1250萬 | 3.63% |
280,364
+24,216
| +9% | +US$107萬 |
2015 Q2
12個季度
|
|
10
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.9億
| US$1222萬 | 3.55% |
282,729
+1,488
| +0.5% | +US$6.59萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137億
| US$1035萬 | 3.01% |
153,488
+329
| +0.2% | +US$2.3萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671億
| US$940萬 | 2.73% |
181,428
+105,732
| +140% | +US$573萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2億
| US$929萬 | 2.7% |
+130,571
| 新 | +US$960萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389億
| US$909萬 | 2.64% |
400,736
+62,264
| +18% | +US$140萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$895萬 | 2.6% |
142,678
+624
| +0.4% | +US$4.08萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
16
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.8億
| US$859萬 | 2.5% |
119,849
+604
| +0.5% | +US$4.59萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91.9億
| US$833萬 | 2.42% |
80,820
-886
| -1% | -US$9.12萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23.2億
| US$832萬 | 2.42% |
+167,457
| 新 | +US$841萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
19
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.6億
| US$776萬 | 2.26% |
270,628
-2,852
| -1% | -US$8.28萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509億
| US$748萬 | 2.17% |
89,684
-2,736
| -3% | -US$22.7萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.6億
| US$709萬 | 2.06% |
255,368
-4,938
| -2% | -US$13.6萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.2億
| US$629萬 | 1.83% |
37,058
+3,938
| +12% | +US$65.1萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211億
| US$536萬 | 1.56% |
33,668
-10,378
| -24% | -US$163萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.1億
| US$525萬 | 1.53% |
111,794
-1,300
| -1% | -US$6.14萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$513萬 | 1.49% |
+135,204
| 新 | +US$502萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Quantitative Advantage持有63個部位，價值US$3.44億，較前一季的US$3.41億增加0.81%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Quantitative Advantage的2018年第2季申報資料顯示有新增8項、增加23檔、減碼22檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF：共130,571股，價值US$929萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$909萬。
- Quantitative Advantage在2018年第2季最大筆買進的是iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF：共買進130,571股，價值US$929萬。
- Quantitative Advantage在2018年第2季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$573萬。
- Quantitative Advantage在2018年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Health Care ETF，估計減持了US$163萬。
- Quantitative Advantage於2018年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$909萬。
- 在2018年第2季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占46%。
- Quantitative Advantage在2018年第2季新增了8個部位，並平倉10個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季上升0.81%，達到US$3.44億。
根據Quantitative Advantage的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月7日提交。