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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.57%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$3.15億
AUM 成長
-US$1209萬
(-3.7%)
資金流向
-US$2482萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.82%
持股
52
新
2
增持
8
減碼
38
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$882萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$572萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$443萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$257萬 |
| 5 |
Invesco DB Energy Fund
DBE
|
+US$233萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$996萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$978萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$614萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$195萬 |
| 5 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+US$144萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513億
| US$4475萬 | 14.19% |
430,106
-18,807
| -4% | -US$195萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957億
| US$2813萬 | 8.92% |
294,940
-15,142
| -5% | -US$144萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$81.8億
| US$1860萬 | 5.9% |
293,922
+92,429
| +46% | +US$572萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$1776萬 | 5.63% |
451,789
-31,374
| -6% | -US$120萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$1171萬 | 3.71% |
268,480
+104,499
| +64% | +US$443萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
6
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23億
| US$1033萬 | 3.28% |
283,959
-27,771
| -9% | -US$102萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$229億
| US$1024萬 | 3.25% |
302,924
-38,528
| -11% | -US$125萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$974萬 | 3.09% |
149,723
-17,000
| -10% | -US$110萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12.2億
| US$943萬 | 2.99% |
105,834
-11,421
| -10% | -US$100萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
|
10
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.1億
| US$901萬 | 2.86% |
+102,345
| 新 | +US$882萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857億
| US$898萬 | 2.85% |
74,001
+9,495
| +15% | +US$114萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$875萬 | 2.77% |
182,926
+55,232
| +43% | +US$257萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
13
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.8億
| US$844萬 | 2.68% |
83,470
-10,631
| -11% | -US$107萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$682萬 | 2.16% |
62,829
-10,038
| -14% | -US$109萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$678萬 | 2.15% |
63,637
-9,496
| -13% | -US$101萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137億
| US$672萬 | 2.13% |
111,192
-8,509
| -7% | -US$51.8萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371億
| US$666萬 | 2.11% |
393,008
-30,680
| -7% | -US$50.1萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$8.51億
| US$642萬 | 2.04% |
307,725
-23,520
| -7% | -US$48.7萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
19
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.69億
| US$617萬 | 1.96% |
97,741
+27,690
| +40% | +US$171萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$617萬 | 1.96% |
28,512
-2,090
| -7% | -US$44.6萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
21
Vanguard Materials ETF
VAW
US$30億
| US$598萬 | 1.9% |
50,243
-3,643
| -7% | -US$43萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$562萬 | 1.78% |
103,076
-12,508
| -11% | -US$67.9萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$556萬 | 1.76% |
48,452
-6,213
| -11% | -US$70.8萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$454萬 | 1.44% |
56,875
-8,123
| -12% | -US$64.6萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161億
| US$452萬 | 1.43% |
86,063
-12,734
| -13% | -US$66.7萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Quantitative Advantage持有52個部位，管理資產為US$3.15億，較前一季的US$3.27億減少3.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Quantitative Advantage於2017年第1季淨撤出US$2482萬，平倉4個部位，並減持38檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Telecommunications ETF，這筆估值約為US$996萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Quantitative Advantage新建了First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF的部位，價值US$901萬。
- Quantitative Advantage在2017年第1季最大筆買進的是First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF：共買進102,345股，價值US$901萬。
- Quantitative Advantage在2017年第1季增持Vanguard FTSE Pacific ETF的幅度最大，估計增加US$572萬。
- Quantitative Advantage在2017年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$195萬。
- Quantitative Advantage於2017年第1季完全出清iShares US Telecommunications ETF，估計賣出金額為US$996萬。
- 在2017年第1季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$3.15億，前十大持股占54%。
- Quantitative Advantage在2017年第1季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季下跌3.7%，降至US$3.15億。
根據Quantitative Advantage的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月4日提交。