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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$3.52億
AUM 成長
-US$300萬
(-0.85%)
資金流向
-US$925萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.8%
持股
52
新
7
增持
13
減碼
25
已平倉
7
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$3951萬 |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$1058萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$854萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$837萬 |
| 5 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$3030萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2540萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1356萬 |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$1058萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$832萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733億
| US$3934萬 | 11.19% |
+1,358,976
| 新 | +US$3951萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$3028萬 | 8.61% |
1,707,840
+285,324
| +20% | +US$511萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214億
| US$1804萬 | 5.13% |
163,672
-230,375
| -58% | -US$2540萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.9億
| US$1544萬 | 4.39% |
238,097
+74,422
| +45% | +US$485萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$1418萬 | 4.03% |
140,912
-134,575
| -49% | -US$1356萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$1415萬 | 4.03% |
283,326
-14,182
| -5% | -US$70.9萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$16.5億
| US$1149萬 | 3.27% |
317,756
-11,360
| -3% | -US$41.3萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.4億
| US$1082萬 | 3.08% |
299,508
+95,142
| +47% | +US$343萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111億
| US$1067萬 | 3.04% |
94,626
-2,160
| -2% | -US$23.4萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$232億
| US$1064萬 | 3.03% |
397,352
+128,492
| +48% | +US$346萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
11
iShares US Financials ETF
IYF
US$39.5億
| US$1050萬 | 2.99% |
+237,522
| 新 | +US$1058萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$884萬 | 2.51% |
81,797
-2,861
| -3% | -US$31.1萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$111億
| US$883萬 | 2.51% |
290,384
-10,224
| -3% | -US$31.2萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$352億
| US$874萬 | 2.49% |
81,167
-2,946
| -4% | -US$32.1萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$833萬 | 2.37% |
+167,028
| 新 | +US$854萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8億
| US$828萬 | 2.35% |
+146,053
| 新 | +US$837萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9億
| US$776萬 | 2.21% |
+193,592
| 新 | +US$802萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6億
| US$738萬 | 2.1% |
60,254
-285
| -0.5% | -US$3.55萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1億
| US$694萬 | 1.97% |
53,754
+15,893
| +42% | +US$203萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$429億
| US$676萬 | 1.92% |
64,040
-1,871
| -3% | -US$19.9萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$676萬 | 1.92% |
126,012
-4,590
| -4% | -US$24.8萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
22
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138億
| US$670萬 | 1.91% |
138,232
+41,563
| +43% | +US$203萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$665萬 | 1.89% |
+491,424
| 新 | +US$671萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
24
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.31億
| US$625萬 | 1.78% |
123,705
-34
| -0% | -US$1,680 |
2015 Q1
3個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$575萬 | 1.64% |
72,254
+410
| +0.6% | +US$3.28萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Quantitative Advantage持有52個部位，管理資產為US$3.52億，較前一季的US$3.55億減少0.85%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Quantitative Advantage的2015年第4季申報資料顯示有新增7項、增加13檔、減碼25檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Growth ETF：共1,358,976股，價值US$3934萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF，估計金額為US$3030萬。
- Quantitative Advantage在2015年第4季最大筆買進的是iShares S&P 500 Growth ETF：共買進1,358,976股，價值US$3934萬。
- Quantitative Advantage在2015年第4季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$511萬。
- Quantitative Advantage在2015年第4季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2540萬。
- Quantitative Advantage於2015年第4季完全出清iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF，估計賣出金額為US$3030萬。
- 在2015年第4季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$3.52億，前十大持股占50%。
- Quantitative Advantage在2015年第4季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季下跌0.85%，降至US$3.52億。
根據Quantitative Advantage的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月8日提交。