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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.27%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$3.55億
AUM 成長
-US$3343萬
(-8.6%)
資金流向
-US$1563萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.78%
持股
55
新
13
增持
6
減碼
26
已平倉
10
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$4346萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2322萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$2206萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1065萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$918萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$3712萬 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$2486萬 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$1559萬 |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$1493萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1132萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$4347萬 | 12.26% |
+394,047
| 新 | +US$4346萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$3030萬 | 8.55% |
771,476
-595,468
| -44% | -US$2486萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$2776萬 | 7.83% |
275,487
+218,275
| +382% | +US$2206萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178億
| US$2378萬 | 6.71% |
1,422,516
+1,310,010
| +1,164% | +US$2322萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1421萬 | 4.01% |
297,508
-9,333
| -3% | -US$46.6萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
6
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.7億
| US$1132萬 | 3.19% |
329,116
-14,264
| -4% | -US$51.4萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.2億
| US$1058萬 | 2.98% |
378,015
-15,590
| -4% | -US$48.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.9億
| US$1021萬 | 2.88% |
+163,675
| 新 | +US$1065萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113億
| US$979萬 | 2.76% |
96,786
-3,981
| -4% | -US$47.7萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$928萬 | 2.62% |
84,658
+63,351
| +297% | +US$691萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$922萬 | 2.6% |
84,113
-6,290
| -7% | -US$68.6萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$918萬 | 2.59% |
+300,608
| 新 | +US$918萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$832萬 | 2.35% |
233,352
-1,365
| -0.6% | -US$5.24萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.34億
| US$787萬 | 2.22% |
317,387
-215,625
| -40% | -US$580萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
15
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.1億
| US$713萬 | 2.01% |
60,539
+654
| +1% | +US$8.09萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442億
| US$711萬 | 2.01% |
65,911
-26,792
| -29% | -US$285萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$709萬 | 2% |
+130,602
| 新 | +US$708萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
18
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.2億
| US$699萬 | 1.97% |
204,366
-133,869
| -40% | -US$471萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.4億
| US$678萬 | 1.91% |
259,925
-103,808
| -29% | -US$292萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
US$229億
| US$665萬 | 1.88% |
268,860
-171,528
| -39% | -US$443萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212億
| US$658萬 | 1.86% |
53,695
+603
| +1% | +US$8.27萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$578萬 | 1.63% |
+71,844
| 新 | +US$576萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161億
| US$575萬 | 1.62% |
107,758
-2,513
| -2% | -US$13.3萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$575萬 | 1.62% |
+72,119
| 新 | +US$573萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
25
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.3億
| US$566萬 | 1.6% |
123,739
+3,486
| +3% | +US$19.5萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Quantitative Advantage持有55個部位，管理資產為US$3.55億，較前一季的US$3.88億減少8.6%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Quantitative Advantage於2015年第3季淨撤出US$1563萬，平倉10個部位，並減持26檔持股。 最受矚目的出清持股是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund，這筆估值約為US$1559萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Quantitative Advantage新建了iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$4347萬。
- Quantitative Advantage在2015年第3季最大筆買進的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共買進394,047股，價值US$4347萬。
- Quantitative Advantage在2015年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$2322萬。
- Quantitative Advantage在2015年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$3712萬。
- Quantitative Advantage於2015年第3季完全出清PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$1559萬。
- 在2015年第3季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$3.55億，前十大持股占54%。
- Quantitative Advantage在2015年第3季新增了13個部位，並平倉10個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季下跌8.6%，降至US$3.55億。
根據Quantitative Advantage的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月9日提交。