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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.86%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$3.29億
AUM 成長
-US$910萬
(-2.7%)
資金流向
-US$1281萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.94%
持股
55
新
8
增持
8
減碼
32
已平倉
7
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$826萬 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$741萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$739萬 |
| 4 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
|
+US$496萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$443萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1372萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1027萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$741萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$693萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$507萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1億
| US$3732萬 | 11.35% |
561,258
+125,014
| +29% | +US$826萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$2547萬 | 7.75% |
230,176
+32,054
| +16% | +US$352萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$2456萬 | 7.47% |
222,378
-124,265
| -36% | -US$1372萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2億
| US$1450萬 | 4.41% |
214,354
-12,230
| -5% | -US$82.3萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4億
| US$1288萬 | 3.92% |
212,522
+75,263
| +55% | +US$443萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$1249萬 | 3.8% |
123,174
-101,446
| -45% | -US$1027萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$1046萬 | 3.18% |
351,688
+102,460
| +41% | +US$294萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4億
| US$1034萬 | 3.15% |
272,457
-15,486
| -5% | -US$59.9萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$998萬 | 3.03% |
407,232
-25,524
| -6% | -US$64.8萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
10
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.5億
| US$952萬 | 2.89% |
295,482
-16,175
| -5% | -US$53.3萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$882萬 | 2.68% |
78,846
+14,365
| +22% | +US$161萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$867萬 | 2.64% |
77,098
-4,305
| -5% | -US$48.4萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$846萬 | 2.57% |
76,872
-4,134
| -5% | -US$45.4萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$845萬 | 2.57% |
274,718
-14,884
| -5% | -US$45.8萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4億
| US$750萬 | 2.28% |
+138,640
| 新 | +US$739萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
16
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.31億
| US$742萬 | 2.25% |
+241,847
| 新 | +US$741萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8億
| US$674萬 | 2.05% |
49,236
-1,747
| -3% | -US$24.5萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$659萬 | 2% |
118,398
-7,530
| -6% | -US$41.9萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$654萬 | 1.99% |
434,368
+107,968
| +33% | +US$156萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.2億
| US$623萬 | 1.89% |
78,876
-3,388
| -4% | -US$26.9萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$605萬 | 1.84% |
30,451
-1,132
| -4% | -US$22.4萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7億
| US$597萬 | 1.82% |
55,808
-2,468
| -4% | -US$27.3萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$554萬 | 1.69% |
63,261
+17,837
| +39% | +US$157萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$542萬 | 1.65% |
100,429
-2,190
| -2% | -US$11.8萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$540萬 | 1.64% |
67,101
-1,465
| -2% | -US$11.8萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Quantitative Advantage持有55個部位，管理資產為US$3.29億，較前一季的US$3.38億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Quantitative Advantage於2016年第3季淨撤出US$1281萬，平倉7個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF，這筆估值約為US$741萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Quantitative Advantage新建了Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF的部位，價值US$742萬。
- Quantitative Advantage在2016年第3季最大筆買進的是Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF：共買進241,847股，價值US$742萬。
- Quantitative Advantage在2016年第3季增持iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF的幅度最大，估計增加US$826萬。
- Quantitative Advantage在2016年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1372萬。
- Quantitative Advantage於2016年第3季完全出清iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$741萬。
- 在2016年第3季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$3.29億，前十大持股占51%。
- Quantitative Advantage在2016年第3季新增了8個部位，並平倉7個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$3.29億。
根據Quantitative Advantage的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月9日提交。