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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.09%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$6.89億
AUM 成長
+US$4117萬
(+6.4%)
資金流向
+US$1243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.11%
持股
124
新
12
增持
75
減碼
24
已平倉
9
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$5048萬 |
| 2 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$317萬 |
| 3 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$315萬 |
| 4 |
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
|
+US$209萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$177萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$5131萬 | 7.44% |
+2,040,981
| 新 | +US$5048萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3543萬 | 5.14% |
173,594
+8,852
| +5% | +US$177萬 |
2016 Q3
26個季度
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$3309萬 | 4.8% |
356,495
+1,299
| +0.4% | +US$10.9萬 |
2015 Q2
31個季度
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$2878萬 | 4.17% |
183,498
+2,069
| +1% | +US$32.3萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2399萬 | 3.48% |
448,686
+15,824
| +4% | +US$83.8萬 |
2016 Q4
25個季度
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$2325萬 | 3.37% |
314,920
-10,030
| -3% | -US$71.2萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$2282萬 | 3.31% |
826,780
+35,460
| +4% | +US$93.5萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$2260萬 | 3.28% |
96,020
+140
| +0.1% | +US$3.23萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$2182萬 | 3.17% |
526,844
-17,048
| -3% | -US$72.9萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$2035萬 | 2.95% |
660,410
+36,854
| +6% | +US$112萬 |
2018 Q3
18個季度
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59億
| US$1892萬 | 2.74% |
197,903
+5,709
| +3% | +US$55.1萬 |
2016 Q3
26個季度
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1753萬 | 2.54% |
215,777
-8,581
| -4% | -US$68萬 |
2018 Q4
17個季度
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$1707萬 | 2.48% |
416,130
+27,702
| +7% | +US$113萬 |
2018 Q3
18個季度
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1658萬 | 2.41% |
178,755
+12,225
| +7% | +US$113萬 |
2018 Q1
20個季度
|
|
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$1465萬 | 2.12% |
501,438
+18,327
| +4% | +US$53.2萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
16
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$1269萬 | 1.84% |
373,363
-16,779
| -4% | -US$56.7萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1256萬 | 1.82% |
97,015
+33
| +0% | +US$4,311 |
2017 Q3
22個季度
|
|
18
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$1223萬 | 1.77% |
263,013
+6,186
| +2% | +US$28.4萬 |
2020 Q3
10個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$1174萬 | 1.7% |
82,035
+2,200
| +3% | +US$30.5萬 |
2020 Q3
10個季度
|
|
20
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6億
| US$1124萬 | 1.63% |
427,063
-9,713
| -2% | -US$25.2萬 |
2019 Q3
14個季度
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$963萬 | 1.4% |
123,683
+4,233
| +4% | +US$35.8萬 |
2016 Q4
25個季度
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9億
| US$919萬 | 1.33% |
36,386
+1,778
| +5% | +US$43.3萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$905萬 | 1.31% |
185,492
+743
| +0.4% | +US$3.58萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
24
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7億
| US$887萬 | 1.29% |
176,361
-156
| -0.1% | -US$8,512 |
2016 Q4
25個季度
|
|
25
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2億
| US$847萬 | 1.23% |
130,881
-560
| -0.4% | -US$3.51萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
相似基金
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Quantitative Advantage的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Quantitative Advantage持有124個部位，價值US$6.89億，較前一季的US$6.48億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Quantitative Advantage的2023年第1季申報資料顯示有新增12項、增加75檔、減碼24檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares：共2,040,981股，價值US$5131萬。 最大的一筆賣出是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$4891萬。
- Quantitative Advantage在2023年第1季最大筆買進的是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares：共買進2,040,981股，價值US$5131萬。
- Quantitative Advantage在2023年第1季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$177萬。
- Quantitative Advantage在2023年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計減持了US$405萬。
- Quantitative Advantage於2023年第1季完全出清U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$4891萬。
- 在2023年第1季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$6.89億，前十大持股占41%。
- Quantitative Advantage在2023年第1季新增了12個部位，並平倉9個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$6.89億。
根據Quantitative Advantage的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月12日提交。