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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.09%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$6.89億
AUM 成長
+US$4117萬
(+6.4%)
資金流向
+US$1243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.11%
持股
124
新
12
增持
75
減碼
24
已平倉
9
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$5048萬 |
| 2 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$317萬 |
| 3 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$315萬 |
| 4 |
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
|
+US$209萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$177萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$845萬 | 1.23% |
349,121
-14,997
| -4% | -US$36.4萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
27
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$735萬 | 1.07% |
155,144
+907
| +0.6% | +US$4.27萬 |
2018 Q2
19個季度
|
|
28
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.15億
| US$689萬 | 1% |
163,192
-3,660
| -2% | -US$15.3萬 |
2021 Q3
6個季度
|
|
29
Core Alternative Capital
CCOR
US$2558萬
| US$676萬 | 0.98% |
226,570
+1,585
| +0.7% | +US$4.83萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
30
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$662萬 | 0.96% |
95,531
+4,338
| +5% | +US$29.4萬 |
2019 Q3
14個季度
|
|
31
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$9.34億
| US$659萬 | 0.96% |
271,819
+19,236
| +8% | +US$46.8萬 |
2019 Q3
14個季度
|
|
32
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.85億
| US$654萬 | 0.95% |
125,018
+8,208
| +7% | +US$42.4萬 |
2016 Q4
25個季度
|
|
33
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$634萬 | 0.92% |
62,659
+120
| +0.2% | +US$1.21萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
34
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$625萬 | 0.91% |
26,199
+293
| +1% | +US$7.05萬 |
2017 Q3
22個季度
|
|
35
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72億
| US$609萬 | 0.88% |
171,660
+10,293
| +6% | +US$35.6萬 |
2020 Q3
10個季度
|
|
36
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33億
| US$541萬 | 0.79% |
265,275
+1,886
| +0.7% | +US$3.79萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
37
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$528萬 | 0.77% |
103,923
-660
| -0.6% | -US$3.28萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
38
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$2.43億
| US$474萬 | 0.69% |
159,565
+1,451
| +0.9% | +US$4.35萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$464萬 | 0.67% |
136,020
+6,798
| +5% | +US$23.4萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
40
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.57億
| US$464萬 | 0.67% |
146,690
+1,020
| +0.7% | +US$3.2萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
41
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$461萬 | 0.67% |
177,422
+4,849
| +3% | +US$12.5萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
42
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23億
| US$424萬 | 0.61% |
186,499
+18,204
| +11% | +US$40.2萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
43
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$5.7億
| US$418萬 | 0.61% |
141,772
-3,479
| -2% | -US$10.4萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
44
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$417萬 | 0.6% |
129,549
-3,178
| -2% | -US$11萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
45
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$382萬 | 0.55% |
81,033
+34,688
| +75% | +US$165萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
46
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97億
| US$377萬 | 0.55% |
86,272
+700
| +0.8% | +US$3.05萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
47
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$333萬 | 0.48% |
176,341
-15,444
| -8% | -US$28萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
|
48
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25億
| US$328萬 | 0.48% |
+36,004
| 新 | +US$317萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
49
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.74億
| US$320萬 | 0.46% |
32,889
-849
| -3% | -US$8.18萬 |
2018 Q3
18個季度
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$320萬 | 0.46% |
84,171
+19,709
| +31% | +US$78.8萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
相似基金
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Quantitative Advantage的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Quantitative Advantage持有124個部位，價值US$6.89億，較前一季的US$6.48億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Quantitative Advantage的2023年第1季申報資料顯示有新增12項、增加75檔、減碼24檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares：共2,040,981股，價值US$5131萬。 最大的一筆賣出是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$4891萬。
- Quantitative Advantage在2023年第1季最大筆買進的是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares：共買進2,040,981股，價值US$5131萬。
- Quantitative Advantage在2023年第1季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$177萬。
- Quantitative Advantage在2023年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計減持了US$405萬。
- Quantitative Advantage於2023年第1季完全出清U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$4891萬。
- 在2023年第1季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$6.89億，前十大持股占41%。
- Quantitative Advantage在2023年第1季新增了12個部位，並平倉9個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$6.89億。
根據Quantitative Advantage的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月12日提交。