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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.09%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$6.89億
AUM 成長
+US$4117萬
(+6.4%)
資金流向
+US$1243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.11%
持股
124
新
12
增持
75
減碼
24
已平倉
9
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$5048萬 |
| 2 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$317萬 |
| 3 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$315萬 |
| 4 |
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
|
+US$209萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$177萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.11億
| US$319萬 | 0.46% |
+31,802
| 新 | +US$315萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
52
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.5億
| US$315萬 | 0.46% |
44,880
+7,603
| +20% | +US$53.5萬 |
2018 Q2
19個季度
|
|
53
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7億
| US$313萬 | 0.45% |
126,664
-3,862
| -3% | -US$9.6萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
54
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$311萬 | 0.45% |
49,919
+7,846
| +19% | +US$48.7萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
55
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$277萬 | 0.4% |
54,649
+4,695
| +9% | +US$23.6萬 |
2021 Q3
6個季度
|
|
56
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56億
| US$260萬 | 0.38% |
50,952
+8,583
| +20% | +US$43.1萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
57
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9億
| US$255萬 | 0.37% |
103,518
+21,159
| +26% | +US$51.7萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
58
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11億
| US$241萬 | 0.35% |
120,922
+27,284
| +29% | +US$56.1萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
59
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
| US$241萬 | 0.35% |
29,261
+6,220
| +27% | +US$53.1萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
60
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$239萬 | 0.35% |
117,780
+17,325
| +17% | +US$35.6萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
61
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$239萬 | 0.35% |
93,052
-4,863
| -5% | -US$12.4萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
62
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$220萬 | 0.32% |
18,688
+1,636
| +10% | +US$19萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
63
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$219萬 | 0.32% |
93,290
-8,578
| -8% | -US$19.7萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
64
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$216萬 | 0.31% |
22,850
+3,150
| +16% | +US$29.7萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
65
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$216萬 | 0.31% |
92,115
-8,624
| -9% | -US$20.5萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
66
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$210萬 | 0.31% |
29,677
-883
| -3% | -US$6.25萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
67
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.85億
| US$205萬 | 0.3% |
+77,591
| 新 | +US$209萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
68
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$201萬 | 0.29% |
84,191
+17,377
| +26% | +US$41.4萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
69
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$5.2億
| US$195萬 | 0.28% |
89,620
+6,081
| +7% | +US$13.5萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
70
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$177萬 | 0.26% |
67,438
+2,076
| +3% | +US$5.8萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
71
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9億
| US$174萬 | 0.25% |
45,429
+11,408
| +34% | +US$43.5萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
72
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.2億
| US$170萬 | 0.25% |
73,024
+10,339
| +16% | +US$23.6萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
73
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$167萬 | 0.24% |
44,232
+8,440
| +24% | +US$31.8萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
74
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79億
| US$164萬 | 0.24% |
27,764
+6,047
| +28% | +US$36.3萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$162萬 | 0.24% |
32,126
-81,933
| -72% | -US$405萬 |
2018 Q1
20個季度
|
|
相似基金
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Quantitative Advantage的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Quantitative Advantage持有124個部位，價值US$6.89億，較前一季的US$6.48億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Quantitative Advantage的2023年第1季申報資料顯示有新增12項、增加75檔、減碼24檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares：共2,040,981股，價值US$5131萬。 最大的一筆賣出是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$4891萬。
- Quantitative Advantage在2023年第1季最大筆買進的是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares：共買進2,040,981股，價值US$5131萬。
- Quantitative Advantage在2023年第1季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$177萬。
- Quantitative Advantage在2023年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計減持了US$405萬。
- Quantitative Advantage於2023年第1季完全出清U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$4891萬。
- 在2023年第1季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$6.89億，前十大持股占41%。
- Quantitative Advantage在2023年第1季新增了12個部位，並平倉9個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$6.89億。
根據Quantitative Advantage的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月12日提交。