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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,09%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 689 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,2 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,11%
Posição
124
Nova
12
Aumentada
75
Reduzida
24
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 50,5 mi |
| 2 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$ 3,15 mi |
| 4 |
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 48,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 4,05 mi |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 311 mi
| US$ 3,19 mi | 0,46% |
+31.802
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
52
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 450 mi
| US$ 3,15 mi | 0,46% |
44.880
+7.603
| +20% | +US$ 535 mil |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
53
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,87 bi
| US$ 3,13 mi | 0,45% |
126.664
-3.862
| -3% | -US$ 96 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
54
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 3,11 mi | 0,45% |
49.919
+7.846
| +19% | +US$ 487 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
55
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,77 mi | 0,4% |
54.649
+4.695
| +9% | +US$ 236 mil |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
56
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 556 mi
| US$ 2,6 mi | 0,38% |
50.952
+8.583
| +20% | +US$ 431 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
57
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,49 bi
| US$ 2,55 mi | 0,37% |
103.518
+21.159
| +26% | +US$ 517 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
58
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,1 bi
| US$ 2,41 mi | 0,35% |
120.922
+27.284
| +29% | +US$ 561 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
59
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 2,41 mi | 0,35% |
29.261
+6.220
| +27% | +US$ 531 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
60
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,39 mi | 0,35% |
117.780
+17.325
| +17% | +US$ 356 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
61
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 2,39 mi | 0,35% |
93.052
-4.863
| -5% | -US$ 124 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
62
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,2 mi | 0,32% |
18.688
+1.636
| +10% | +US$ 190 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
63
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 2,19 mi | 0,32% |
93.290
-8.578
| -8% | -US$ 197 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
64
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,16 mi | 0,31% |
22.850
+3.150
| +16% | +US$ 297 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
65
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 2,16 mi | 0,31% |
92.115
-8.624
| -9% | -US$ 205 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
66
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 2,1 mi | 0,31% |
29.677
-883
| -3% | -US$ 62,5 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
67
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$ 585 mi
| US$ 2,05 mi | 0,3% |
+77.591
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
68
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 2,01 mi | 0,29% |
84.191
+17.377
| +26% | +US$ 414 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
69
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$ 520 mi
| US$ 1,95 mi | 0,28% |
89.620
+6.081
| +7% | +US$ 135 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
70
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 1,77 mi | 0,26% |
67.438
+2.076
| +3% | +US$ 58 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
71
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 790 mi
| US$ 1,74 mi | 0,25% |
45.429
+11.408
| +34% | +US$ 435 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
72
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,32 bi
| US$ 1,7 mi | 0,25% |
73.024
+10.339
| +16% | +US$ 236 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
73
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 1,67 mi | 0,24% |
44.232
+8.440
| +24% | +US$ 318 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
74
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 279 mi
| US$ 1,64 mi | 0,24% |
27.764
+6.047
| +28% | +US$ 363 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 1,62 mi | 0,24% |
32.126
-81.933
| -72% | -US$ 4,05 mi |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BFG
IMOV
DW
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SG
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SIMM
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Quantitative Advantage detinha 124 posições avaliadas em US$ 689 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 648 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Quantitative Advantage mostra 12 novas, 75 aumentaram, 24 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 2.040.981 ações no valor de US$ 51,3 mi. A maior venda foi de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 48,9 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T1 2023 foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 2.040.981 ações no valor de US$ 51,3 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T1 2023 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 4,05 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 48,9 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 41% de sua carteira de US$ 689 mi no T1 2023.
- Quantitative Advantage abriu 12 novas posições e encerrou 9 em T1 2023.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 689 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.