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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,15%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 571 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,66 mi
(-0,98%)
Fluxo de capital
+US$ 26,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41%
Posição
111
Nova
20
Aumentada
50
Reduzida
35
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 9 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 8,48 mi |
| 3 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 6,88 mi |
| 4 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$ 6,61 mi |
| 5 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 5,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 38,4 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 44,4 mi | 7,77% |
1.138.408
-23.973
| -2% | -US$ 1,02 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 27,4 mi | 4,8% |
152.510
+4.864
| +3% | +US$ 969 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 26 mi | 4,56% |
354.674
-12.700
| -3% | -US$ 1,08 mi |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,13 bi
| US$ 25,6 mi | 4,48% |
184.944
-8.432
| -4% | -US$ 1,3 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12 bi
| US$ 19,9 mi | 3,49% |
331.913
+3.337
| +1% | +US$ 224 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 19,7 mi | 3,44% |
94.930
-2.852
| -3% | -US$ 656 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 19,7 mi | 3,44% |
545.708
-6.726
| -1% | -US$ 254 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 18 mi | 3,16% |
406.397
+18.303
| +5% | +US$ 906 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,76 bi
| US$ 16,7 mi | 2,93% |
416.236
+213.962
| +106% | +US$ 9 mi |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,88 bi
| US$ 16,7 mi | 2,92% |
673.165
-18.846
| -3% | -US$ 523 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,88 bi
| US$ 16 mi | 2,81% |
178.793
+89.609
| +100% | +US$ 8,48 mi |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 15,4 mi | 2,69% |
179.614
+5.129
| +3% | +US$ 487 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 14,7 mi | 2,58% |
206.982
+7.241
| +4% | +US$ 571 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 985 mi
| US$ 13,3 mi | 2,34% |
480.471
-11.808
| -2% | -US$ 341 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,2 bi
| US$ 12,7 mi | 2,23% |
392.540
+200.473
| +104% | +US$ 6,88 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 11,7 mi | 2,05% |
96.498
-2.973
| -3% | -US$ 383 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,65 bi
| US$ 9,6 mi | 1,69% |
442.545
-13.318
| -3% | -US$ 326 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
18
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,67 bi
| US$ 9,29 mi | 1,63% |
237.881
+9.880
| +4% | +US$ 419 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 9,8 bi
| US$ 9,06 mi | 1,59% |
72.601
+2.889
| +4% | +US$ 401 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
20
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,13 bi
| US$ 8,7 mi | 1,53% |
365.445
+188.693
| +107% | +US$ 4,65 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,5 bi
| US$ 8,67 mi | 1,52% |
116.441
+1.344
| +1% | +US$ 109 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,26 bi
| US$ 8,49 mi | 1,49% |
180.372
-7.890
| -4% | -US$ 414 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,03 bi
| US$ 7,93 mi | 1,39% |
33.752
+301
| +0,9% | +US$ 77,8 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,26 bi
| US$ 7,55 mi | 1,32% |
129.787
-4.378
| -3% | -US$ 279 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 7,32 mi | 1,28% |
182.929
-3.087
| -2% | -US$ 137 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T3 2022
No T3 2022, Quantitative Advantage detinha 111 posições no valor de US$ 571 mi, uma queda de 0,98% em relação a US$ 576 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Quantitative Advantage alocou US$ 26,1 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 20 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Core Alternative Capital: 212.444 ações no valor de US$ 6,31 mi.
Entre as reduções, a maior foi em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T3 2022 foi Core Alternative Capital: 212.444 ações no valor de US$ 6,31 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 9 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T3 2022 foi em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 38,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 41% de sua carteira de US$ 571 mi no T3 2022.
- Quantitative Advantage abriu 20 novas posições e encerrou 6 em T3 2022.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage caiu 0,98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 571 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.