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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,91%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 mi
(-0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 6,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52%
Posição
50
Nova
4
Aumentada
9
Reduzida
34
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 20,5 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 6,28 mi |
| 4 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$ 4,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 624 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$ 6,96 mi |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 4,78 mi |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 523 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 38,3 mi | 11,33% |
346.643
-4.738
| -1% | -US$ 523 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 27,9 mi | 8,26% |
+436.244
| Nova | +US$ 27,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 22,7 mi | 6,72% |
224.620
+59
| +0% | +US$ 5,96 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 20,9 mi | 6,17% |
+198.122
| Nova | +US$ 20,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 15 mi | 4,45% |
226.584
-6.473
| -3% | -US$ 433 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 11,4 mi | 3,36% |
432.756
-12.088
| -3% | -US$ 298 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,75 bi
| US$ 11,1 mi | 3,28% |
287.943
-7.185
| -2% | -US$ 270 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 966 mi
| US$ 10,4 mi | 3,07% |
311.657
-7.527
| -2% | -US$ 236 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 9,17 mi | 2,71% |
81.403
+1.183
| +1% | +US$ 131 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 8,91 mi | 2,64% |
289.602
+4.218
| +1% | +US$ 129 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 8,91 mi | 2,64% |
81.006
+1.176
| +1% | +US$ 129 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 7,65 mi | 2,26% |
137.259
-2.612
| -2% | -US$ 146 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 7,41 mi | 2,19% |
153.626
-6.361
| -4% | -US$ 320 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 7,28 mi | 2,15% |
64.481
+1.497
| +2% | +US$ 166 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 7,2 mi | 2,13% |
50.983
-46
| -0,1% | -US$ 6,26 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 7 mi | 2,07% |
125.928
+2.634
| +2% | +US$ 145 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,93 mi | 2,05% |
124.102
-4.623
| -4% | -US$ 266 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 6,67 mi | 1,97% |
58.276
+1.246
| +2% | +US$ 134 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 6,56 mi | 1,94% |
249.228
-7.908
| -3% | -US$ 209 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,37 bi
| US$ 6,25 mi | 1,85% |
+82.264
| Nova | +US$ 6,28 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,07 mi | 1,8% |
31.583
-23
| -0,1% | -US$ 4,38 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 5,54 mi | 1,64% |
68.566
-1.862
| -3% | -US$ 149 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 5,54 mi | 1,64% |
68.310
-1.901
| -3% | -US$ 153 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 5,53 mi | 1,64% |
102.619
-2.725
| -3% | -US$ 146 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 5,07 mi | 1,5% |
54.476
-1.749
| -3% | -US$ 166 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T2 2016
No T2 2016, Quantitative Advantage detinha 50 posições no valor de US$ 338 mi, uma queda de 0,59% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Quantitative Advantage mostra 4 novas, 9 aumentaram, 34 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 436.244 ações no valor de US$ 27,9 mi. A maior venda foi de iShares S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 29 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T2 2016 foi iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 436.244 ações no valor de US$ 27,9 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 624 mil.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T2 2016 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 21,8 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 29 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 52% de sua carteira de US$ 338 mi no T2 2016.
- Quantitative Advantage abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2016.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage caiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T2 2016, protocolado em 22 de jul. de 2016.