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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,4%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,7 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 9,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,79%
Posição
65
Nova
9
Aumentada
34
Reduzida
12
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 30,1 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 6,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 32,1 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 29 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$ 8,76 mi |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 7,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 32,4 mi | 8,29% |
1.283.988
+425.072
| +49% | +US$ 10,2 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,26 bi
| US$ 31,5 mi | 8,07% |
+351.504
| Nova | +US$ 30,1 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 20,6 mi | 5,26% |
407.511
-574.244
| -58% | -US$ 29 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,9 bi
| US$ 18,5 mi | 4,73% |
505.584
+124.734
| +33% | +US$ 4,34 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,1 bi
| US$ 18,4 mi | 4,71% |
+226.214
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 17,9 mi | 4,57% |
+432.305
| Nova | +US$ 17,2 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 469 mi
| US$ 16,7 mi | 4,28% |
210.064
+13.072
| +7% | +US$ 1,01 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,29 bi
| US$ 16 mi | 4,09% |
316.290
+138.204
| +78% | +US$ 6,64 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,3 bi
| US$ 15,8 mi | 4,05% |
272.256
-32.172
| -11% | -US$ 1,75 mi |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 14,6 mi | 3,73% |
89.048
+22.591
| +34% | +US$ 3,54 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,98 bi
| US$ 11,7 mi | 2,99% |
386.034
+131.301
| +52% | +US$ 3,85 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 140 bi
| US$ 11,6 mi | 2,96% |
378.648
-34.120
| -8% | -US$ 977 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,03 bi
| US$ 10,1 mi | 2,59% |
93.854
+6.383
| +7% | +US$ 691 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,7 bi
| US$ 10,1 mi | 2,57% |
205.233
+14.019
| +7% | +US$ 687 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
15
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,3 bi
| US$ 9,9 mi | 2,52% |
197.247
+13.818
| +8% | +US$ 704 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 9,04 mi | 2,31% |
118.537
+31.396
| +36% | +US$ 2,29 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 8,73 mi | 2,23% |
283.147
+25.240
| +10% | +US$ 778 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,7 bi
| US$ 8,59 mi | 2,2% |
84.327
+22.492
| +36% | +US$ 2,16 mi |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 7,89 mi | 2,02% |
146.874
+55.791
| +61% | +US$ 2,9 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,72 bi
| US$ 7,6 mi | 1,94% |
80.871
+29.957
| +59% | +US$ 2,71 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21 bi
| US$ 7,54 mi | 1,93% |
39.299
-2.363
| -6% | -US$ 424 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,8 bi
| US$ 7,4 mi | 1,89% |
142.872
+11.529
| +9% | +US$ 604 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 5,39 mi | 1,38% |
135.215
-884
| -0,6% | -US$ 33,7 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
24
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 388 mi
| US$ 5,33 mi | 1,36% |
93.333
+8.113
| +10% | +US$ 449 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
25
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,2 bi
| US$ 4,52 mi | 1,16% |
+46.163
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Quantitative Advantage detinha 65 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Quantitative Advantage mostra 9 novas, 34 aumentaram, 12 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF: 351.504 ações no valor de US$ 31,5 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 32,1 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T4 2019 foi iShares MSCI USA Value Factor ETF: 351.504 ações no valor de US$ 31,5 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T4 2019 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 32,1 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 52% de sua carteira de US$ 391 mi no T4 2019.
- Quantitative Advantage abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T4 2019.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T4 2019, protocolado em 10 de fev. de 2020.