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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,46%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 393 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,26 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 18,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,66%
Posição
58
Nova
16
Aumentada
4
Reduzida
23
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 37,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 15,3 mi |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 12,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 62,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 38,4 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 12,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 60,6 mi | 15,41% |
+1.412.316
| Nova | +US$ 58,5 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 39,2 mi | 9,96% |
+362.451
| Nova | +US$ 37,7 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,51 bi
| US$ 16,1 mi | 4,1% |
244.390
+95.938
| +65% | +US$ 6,21 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 420 mi
| US$ 15,9 mi | 4,05% |
+547.592
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 15,7 mi | 3,98% |
+316.576
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 13,7 mi | 3,47% |
158.350
+88.895
| +128% | +US$ 7,63 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 1,95 bi
| US$ 12,8 mi | 3,27% |
+253.974
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,21 bi
| US$ 12,6 mi | 3,21% |
349.512
-19.384
| -5% | -US$ 682 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,48 bi
| US$ 12,4 mi | 3,15% |
401.450
-76.385
| -16% | -US$ 2,31 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,33 bi
| US$ 12 mi | 3,06% |
341.976
-6.378
| -2% | -US$ 224 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 11,9 mi | 3,03% |
219.908
-7.639
| -3% | -US$ 411 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11 bi
| US$ 11,7 mi | 2,96% |
+101.778
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,1 bi
| US$ 11,2 mi | 2,85% |
132.922
+44.717
| +51% | +US$ 3,8 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 10,4 mi | 2,64% |
95.563
-8.449
| -8% | -US$ 912 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 10,3 mi | 2,63% |
93.567
-6.478
| -6% | -US$ 712 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 10,3 mi | 2,62% |
92.329
-6.834
| -7% | -US$ 759 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,59 bi
| US$ 9,22 mi | 2,34% |
150.409
+61.394
| +69% | +US$ 3,65 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 9,08 mi | 2,31% |
+228.030
| Nova | +US$ 8,94 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,7 bi
| US$ 8,74 mi | 2,22% |
+161.240
| Nova | +US$ 8,69 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,94 bi
| US$ 6,8 mi | 1,73% |
+55.540
| Nova | +US$ 6,6 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 6,66 mi | 1,69% |
49.148
-8.538
| -15% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,99 bi
| US$ 6,42 mi | 1,63% |
50.560
-959
| -2% | -US$ 121 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
23
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$ 437 mi
| US$ 6,06 mi | 1,54% |
+109.873
| Nova | +US$ 5,94 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 5,81 mi | 1,48% |
108.777
-2.950
| -3% | -US$ 157 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 5,66 mi | 1,44% |
67.891
-1.479
| -2% | -US$ 123 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T1 2015
No T1 2015, Quantitative Advantage detinha 58 posições no valor de US$ 393 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 400 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Quantitative Advantage fez uma retirada líquida de US$ 18,6 mi em T1 2015, encerrando 15 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi iShares S&P 500 Value ETF, uma posição estimada em US$ 62,2 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Quantitative Advantage abriu uma nova posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no valor de US$ 60,6 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T1 2015 foi iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 1.412.316 ações no valor de US$ 60,6 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 7,63 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T1 2015 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 30,1 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 62,2 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 54% de sua carteira de US$ 393 mi no T1 2015.
- Quantitative Advantage abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T1 2015.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 393 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T1 2015, protocolado em 7 de mai. de 2015.