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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,08%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 424 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,2 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 5,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,18%
Posição
49
Nova
8
Aumentada
16
Reduzida
20
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 8,16 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 8,09 mi |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 4,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 8,11 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 7,85 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 6,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,48 bi
| US$ 47,5 mi | 11,2% |
801.578
+12.094
| +2% | +US$ 688 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
2
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,61 bi
| US$ 30,1 mi | 7,1% |
635.039
+13.367
| +2% | +US$ 609 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 29,7 mi | 6,99% |
581.725
+13.415
| +2% | +US$ 665 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 27,7 mi | 6,52% |
226.328
+7.935
| +4% | +US$ 936 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,27 bi
| US$ 26,2 mi | 6,16% |
+559.718
| Nova | +US$ 27 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
6
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,69 bi
| US$ 18,4 mi | 4,33% |
172.721
-7.138
| -4% | -US$ 757 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 17,8 mi | 4,2% |
427.562
+11.894
| +3% | +US$ 482 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,4 bi
| US$ 14,6 mi | 3,45% |
248.856
+9.013
| +4% | +US$ 508 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 14 mi | 3,3% |
+135.929
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 12,4 mi | 2,93% |
122.680
-64.719
| -35% | -US$ 6,57 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,1 bi
| US$ 12 mi | 2,84% |
392.457
-263.911
| -40% | -US$ 8,11 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,29 bi
| US$ 9,48 mi | 2,23% |
339.543
+5.430
| +2% | +US$ 143 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,83 bi
| US$ 9,43 mi | 2,22% |
186.024
+3.580
| +2% | +US$ 171 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
14
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,18 bi
| US$ 9,41 mi | 2,22% |
285.468
+4.064
| +1% | +US$ 128 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,57 bi
| US$ 9,31 mi | 2,19% |
306.672
+5.624
| +2% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,82 bi
| US$ 9,2 mi | 2,17% |
394.650
+7.770
| +2% | +US$ 175 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 8,09 mi | 1,91% |
+77.322
| Nova | +US$ 8,16 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,35 bi
| US$ 8 mi | 1,89% |
+277.174
| Nova | +US$ 8,09 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 7,32 mi | 1,72% |
113.301
+14.501
| +15% | +US$ 970 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 6,4 mi | 1,51% |
80.130
-60.056
| -43% | -US$ 4,83 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
21
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$ 370 mi
| US$ 6,03 mi | 1,42% |
54.920
-7.491
| -12% | -US$ 813 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
22
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 331 mi
| US$ 5,94 mi | 1,4% |
43.655
-5.823
| -12% | -US$ 784 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$ 279 mi
| US$ 5,82 mi | 1,37% |
209.940
-27.205
| -11% | -US$ 743 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
CYB
24
Deslistada
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$ 5,77 mi | 1,36% |
226.382
-30.581
| -12% | -US$ 806 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 4,59 mi | 1,08% |
68.400
-9.583
| -12% | -US$ 626 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T4 2013
No fechamento de T4 2013, Quantitative Advantage detinha 49 posições avaliadas em US$ 424 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 411 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T4 2013 de Quantitative Advantage mostra 8 novas, 16 aumentaram, 20 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Pacific ex Japan ETF: 559.718 ações no valor de US$ 26,2 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Japan ETF, estimada em US$ 27,4 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T4 2013 foi iShares MSCI Pacific ex Japan ETF: 559.718 ações no valor de US$ 26,2 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 970 mil.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T4 2013 foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 8,11 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Japan ETF no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 27,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 56% de sua carteira de US$ 424 mi no T4 2013.
- Quantitative Advantage abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T4 2013.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 424 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T4 2013, protocolado em 7 de fev. de 2014.